如何利用matlab编程构造时间序列指标?(N=40)(数据为05到18年的上证综指日交易量)
构造方法:
1. 取当日以及前N 个交易日的每日成交量数据,共N+1 个成交量的值。
2. 将该N+1 个成交量数据按从小到大进行排序,计算当日成交量在这N+1 个数值中的排名n,最小即为1,最大即为N+1。
3. 通过 2 * (n-N-1) / N 将当日成交量排名标准化为[-1, 1]内的数值。
matlab构造时间序列排序指标
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