小波交互谱密度矩阵的估计

Question

有两个时间序列X(t)与Y(t)是相互关联的时间序列满足如下关系：
X(t)=0.55X(t-1)-0.8 X(t-2)+0.2Y(t-1)+u(t);Y(t)=0.55Y(t-1)-0.8Y(t-2)+v(t);
其中：u(t)与v(t)为相互独立的白噪声序列，其均值均为0，方差均为1；
现在利用以上模型进行数值模拟一次，各产生2000个时间节点值。下面对这两个时间序列分别做小波变换（复Morlet小波）得到两个小波函数。怎么利用这两个小波函数求其交互谱密度矩？望大家指点一二。

Answer 1

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