请教Schwartz-Moon实物期权模型的python蒙特卡洛模拟算法，谢谢！
Schwartz-Moon实物期权模型的python蒙特卡洛模拟算法
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 关注问题
分享- 邀请回答
-
5条回答 默认 最新
- 使用 MLE 和卡尔曼滤波器估计 Schwartz-Smith (2000) 论文（商品价格的短期变化和长期动态）中提出的 2 因子模型的模型参数。 然后根据估计的参数生成两个因子。 此代码允许用户根据提供的每日数据轻松选择不同的...
- 2020-12-21 22:03weixin_39989222的博客 最近面试的时候，面试官问我怎么用蒙卡模拟无股息的美式期权定价。我瞬间石化。。。不怕死地申请了期权建模的实习。。。主要参考课件主要内容二叉树定价推导+PythonLongstaff-Schwartz定价推导+Python一、引言本讲的...
- 2021-05-30 21:17Smith 撰写的论文 Short-Term Variations and Long-Term Dynamics in Commodity Prices 中的 Schwartz-Smith 二因子模型。 我使用原油的相同参数和数据集时间序列，并获得了与他们论文中图 4 中给出的结果相同的...
- 2021-05-30 21:17首先，我使用在 Schwartz-Smith 论文中为原油数据集获得的相同参数 (theta) 来模拟模型，然后我使用我的方法，在有约束的情况下，获得估计值 (thetahat)原始参数，仅给出模拟数据，这里是得到的结果θ=[1.4
- 2026-01-02 20:47代码转载自：https://pan.quark.cn/s/95a43248d229 Python语言在处理基础期权定价方面展现出一定的便捷性，其复杂程度或许低于对QuantLib库框架的操作。 ” —— ，开发者特色地运用Black-Scholes、格子（二叉树...
- Longstaff Schwartz 最小二乘回归方法的简单实现，并强调增加多项式基函数如何按预期提高收敛性。 请注意，当 sim 数量增加时，运行时间会增加。 运行 AmericanOptionExample.m 文件，可能最好运行第一部分来检查...
- 2019-02-24 15:01auag-king的博客 对于最小二乘蒙特卡洛模拟方法，相信很多人刚开始都搞不清楚到底是怎么回事，特别是对于非金融专业的同学来说，解决此类问题有点吃力，但解决美式期权定价问题，此方法被广泛使用，下面给出介绍： 由于美式期权允许...
- 2020-11-06 14:17weixin_39958100的博客 最近面试的时候，面试官问我怎么用蒙卡模拟无股息的美式期权定价。我瞬间石化。。。不怕死地申请了期权建模的实习。。。主要参考课件[1][2][3]主要内容二叉树定价推导+PythonLongstaff-Schwartz定价推导+Python一、...
- 2022-01-30 21:40马尔可夫宽的博客 Brennan and Schwartz model 前言 提示：这里可以添加本文要记录的大概内容： 例如：随着人工智能的不断发展，机器学习这门技术也越来越重要，很多人都开启了学习机器学习，本文就介绍了机器学习的基础内容。 提示...
- 2021-09-29 09:05本主题将深入探讨美式期权的定价方法，特别是使用Python编程实现的最小二乘蒙特卡洛（Least Absolute Deviation, LAD）法。 美式期权定价的传统方法，如布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model），通常不适用于...
- 2025-09-15 05:09蒋素萍Marilyn的博客 在金融衍生品定价领域，蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）因其灵活性和普适性而被广泛应用，尤其是在处理路径依赖型期权（如美式期权）和复杂衍生品时展现出显著优势。然而，标准蒙特卡洛方法往往需要大量模拟...
- 2021-05-30 16:51Joerg Kienitz 和 Daniel Wetterau 所著《金融建模》第 8 章中方法的说明。... 我们使用 Longstaff-Schwartz、Upper Bounds、Broadie 和 Policy Iteration 方法涵盖了美国和百慕大风格衍生品的蒙特卡罗定价。
- 2025-06-22 07:46n7o8p的博客 本博客深入探讨了美国期权的估值问题，重点介绍了最小二乘蒙特卡洛（LSM）算法及其Python实现。同时，分析了方差缩减技术如控制变量、矩匹配和反向路径的应用，并讨论了动态Delta对冲在风险管理中的作用。通过实际...
- 2021-09-11 01:24`LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf` 文件很可能是Longstaff和Schwartz的原始论文，其中详细介绍了LMS算法。 在实际应用中，`基于最小二乘蒙特卡罗模拟方法的豆粕期货期权定价实证研究....
- 2021-07-09 09:59蛋白 Python 中的基本期权定价 “哦酷。 可能比旋转 QuantLib ... 通过 Longstaff-Schwartz 技术在 Monte Carlo 模拟中支持早期行使（美式期权）。 最小的依赖，只有 Numpy 和 SciPy。 自由软件，在 MIT 许可下发布。
- 2022-12-18 18:19源代码大师的博客 C++：实现量化Longstaff-Schwartz模型测试实例
- 2025-12-14 01:21《Perl编程入门精要》是一本由Randal Schwartz、Tom Christiansen和Larry Wall共同编写的Perl语言学习书籍。它详细地介绍Perl编程语言的核心概念和实用技巧，旨在帮助读者快速掌握Perl语言在文本处理、系统管理和Web...
- 2025-12-05 01:46《Perl编程入门精华》是一本面向初学者以及系统管理员的Perl语言学习书籍。作者Randal L. Schwartz, brian d foy, 和Tom Phoenix凭借他们丰富的经验和专业知识，系统地讲解了Perl语言的核心概念和基础。本书涵盖了...
- 2025-12-05 01:50《Perl编程入门精粹》是一本专注于Perl语言的入门级教程书籍，内容设计旨在帮助读者快速掌握Perl编程语言的核心概念和实用技术。本书特别适合初学者以及系统管理员使用，无论是自学还是教学，都可以作为优秀的参考...
- 没有解决我的问题, 去提问
问题事件
系统已结题
1月5日
创建了问题
12月28日