如何在vecm的基础上做方差分解和脉冲响应

Question

请问如何在构建了vecm的基础上去做一个方差分解和脉冲响应，网上好多做这两个都用的是stata和eviews，python有相关的函数吗

Answer 1

为什么VECM模型做了之后就不能进行脉冲响应和方差分解？

我认VECM模型时可以做脉冲响应和方差分解的。

区别：
VAR: 必须基于平稳性数据；

VECM：原始数据可以不平稳，引入了误差修正项，只需要原始数据之间存在协整关系即可；
所以VECM是ECM模型和VAR模型的结合；可以同时构建原始数据之间的长期均衡关系和短期影响；

相比而言，经济、金融数据都很难平稳，故而我认为VECM用的比较多，精确性大一些。
当然，平稳性处理（对数化、差分）之后的数据可以用VAR，但是可能会存在数据处理过程中误差扩大、经济信息损失等不容易引起注意的问题。这方面数据挖掘的问题就很复杂了，我也是知道个皮毛。