谢谢大家！问题都在图片里了 主要是想知道怎么看结果显不显著 以及画图方面的问题
求解答几个GARCH-MIDAS模型的问题
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- 2023-01-03 10:48标题中的"GARCH-MIDAS、DDC-MIDAS模型MATLAB代码"指的是在金融计量领域中，使用MATLAB编程实现的两种重要的模型：GARCH-MIDAS（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Mixed Data ...
- 2024-04-13 13:02混频数据抽样模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响 。比如，序列A是周频或者月频，序列B为日频数据。 利用R语言的mfGARCH包做 的混频数据抽样模型Garch-Midas。提供了示例数据，详细标注了模型...
- 2024-04-12 13:06GARCH-MIDAS、DCC-GARCH模型MATLAB代码
- 2019-09-13 09:58以宏观经济变量为研究变量，运用多因子GARCH-MIDAS（Mixed Data Sampling）模型研究了我国宏观经济与股市波动之间的关系。研究结果表明：多因子GARCH-MIDAS模型较好地描述了宏观经济与股市波动之间的关系。工业增加...
- 2025-10-06 13:41GARCH-MIDAS与DDC-MIDAS模型是金融领域中用于时间序列分析的高级统计工具，它们特别适用于处理混合频率数据集（HF-LF），即同时包含高频数据和低频宏观经济变量的数据。这些模型的核心在于将广义自回归条件异方差...
- 2025-08-01 19:01MATLAB软件中的GARCH-MIDAS模型包及其在金融时间序列分析中的应用。GARCH-MIDAS模型结合了GARCH模型的波动性特性和MIDAS框架的长期因素考虑，能够同时捕捉短期波动性和长期经济因素对金融市场的影响。文章具体阐述了...
- 2025-03-07 22:45
MATLAB软件中的GARCH-MIDAS模型包：支持多因子分析，包含损失函数、蒙特卡洛模拟及DoC检验功能,MATLAB GARCH-MIDAS模型包：多因子分析，集成损失函数、MCS与DoC检验支MATLAB软件中的GARCH-MIDAS模型包：支持多因子分析，包含损失函数、蒙特卡洛模拟及DoC检验功能,MATLAB GARCH-MIDAS模型包：多因子分析，集成损失函数、MCS与DoC检验支持,matlab软件GARCH-MIDAS模型包； 支持单因子、... - 2023-09-03 09:21总之，“GARCH-MIDAS、DDC-MIDAS模型MATLAB代码2,4版”为金融时间序列分析提供了一套完整的工具，涵盖了GARCH家族和MIDAS框架下的多种模型，对于金融领域的研究者和从业人员来说，是一个宝贵的资源。通过深入学习和...
- 2025-02-12 05:33 MATLAB软件GARCH-MIDAS模型包：支持多因子与多种检验功能的金融时间序列分析工具,"MATLAB软件中的GARCH-MIDAS模型包：支持多因子分析，包含损失函数、蒙特卡洛模拟及DoC检验MATLAB软件GARCH-MIDAS模型包：支持多因子与多种检验功能的金融时间序列分析工具,"MATLAB软件中的GARCH-MIDAS模型包：支持多因子分析，包含损失函数、蒙特卡洛模拟及DoC检验功能",matlab软件GARCH-MIDAS模型包；...
- 2025-02-05 15:00 MATLAB GARCH-MIDAS模型包：多因子分析，集成损失函数、MCS与DoC检验支持,matlab软件GARCH-MIDAS模型包；
支持单因子、两因子、三因子；
带损失函数、MCS、DoC检MATLAB GARCH-MIDAS模型包是一个专门针对金融时间序列数据建模的软件包，它结合了GARCH模型和MIDAS技术。GARCH（广义自回归条件异方差模型）是金融市场波动性建模中常用的一种方法，而MIDAS（混合数据抽样）则是一种...
- 2021-01-08 20:38weixin_28812205的博客 模型简介模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益。 在匹配经济信息和股市波动率时，由于宏观经济...
- 2022-09-25 10:55wxue2022的博客 如题，人在写论文，但是网上没找到第一个模型的讲解视频，对这个模型有无敌多困惑，没办法来发帖子求助大家了，路过的好心人看一眼吧，谢谢！！！！！！！！！！
- 2021-04-18 17:17weixin_39915505的博客 % Parse inputs and set defaultscallerName = 'MIDAS_ADL';parseObj = inputParser;parseObj.addParameter('Xlag',9,@(x)validateattributes(x,{'numeric','char'},{},callerName));parseObj.addParameter('Ylag',1...
- 2022-07-15 00:33用R语言做dcc-garch 模型的全过程代码
- 2022-07-15 01:10估计DCC-MIDAS adl-MIDAS DCC-GARCH
- 2025-04-17 14:35内容概要：本文详细介绍了如何使用MATLAB实现GARCH-Copula-CoVaR模型，用于金融风险管理。首先进行数据预处理，确保收益率序列平稳。接着构建GARCH(1,1)模型处理波动率，选择合适的分布（如t分布）以提高模型准确性...
- 2025-11-28 12:32QQ:68823886的博客 这个把高频波动和低频宏观因子结合起来的模型，用MATLAB搞起来居然有现成的工具包！这个工具包把最难啃的极大似然估计和核函数计算都封装好了，省下的时间够喝三杯奶茶了。这里Window参数控制MIDAS的加权周期，66...
- 2021-09-11 14:10标题中的“Arma-Garch-Copula”是指一种在金融时间序列分析中广泛使用的模型，它结合了ARMA（自回归移动平均）模型、GARCH（广义自回归条件异方差）模型以及Copula（联结函数）理论。ARMA模型用于处理时间序列中的...
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12月17日
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12月9日