VAR均值溢出效应怎么得到显著性的小星号

Question

我想用VAR模型分析股市之间的均值溢出效应，使用的是eviews软件，我自己操作的话得到的结果没有右上角的小星号，但是在别人的论文里面看到他们会利用右上角的小星号进行分析，请问这个小星号是怎么操作得到的，或者说怎么判断出来的啊？太难过了，不知道怎么解决。

Answer 1

VAR（Vector Autoregression）模型中的均值溢出效应可以通过检验显著性得到小星号（p-value）。具体地，通过对模型的系数进行显著性检验，如果某个系数的p-value小于预定的显著性水平（通常是0.05或0.01），则该系数可以被认为是显著的。在报告结果时，通常用小星号（例如 * 或 **）来表示该系数是否具有显著性。如果该系数具有显著性，则一般给该系数加上一个星号;如果p-value非常小，则可以加上两个星号，以此类推。