如何利用Excel验算过去5个交易日波动率占过去250个交易日历史分位点的均值和标准差

Question

如何用Excel中的公式计算过去5个交易日波动率占过去250个交易日历史分位点的均值和标准差

Answer 1

假设你的波动率数据是按照日期排列的，那么你可以按照以下步骤计算过去5个交易日波动率占过去250个交易日历史分位点的均值和标准差：

在Excel中，使用以下公式计算过去5个交易日的波动率，其中A2是当前日期单元格：

=STDEV.S(OFFSET(B2,-4,0,5,1))*SQRT(252)
这个公式使用了STDEV.S函数，计算过去5个交易日的标准差，然后将结果乘以sqrt(252)来将波动率转换为年化波动率。

使用以下公式计算过去250个交易日的波动率历史分位点，其中A2是当前日期单元格，B:B是包含所有波动率数据的列：

=PERCENTILE.INC(B:B,COUNTIF(B:B,"<>#N/A")-250,1)
这个公式使用了PERCENTILE.INC函数，计算所有波动率数据中排除掉最近250个交易日的部分的历史分位点。COUNTIF函数用于计算当前日期单元格之前有多少个波动率数据，因为我们只想考虑已知的交易日。

使用以下公式计算过去5个交易日波动率占过去250个交易日历史分位点的均值，其中C2是刚刚计算的历史分位点单元格：

=AVERAGE(C2,A2)
这个公式简单地计算了历史分位点和过去5个交易日波动率的平均值。

最后，使用以下公式计算过去5个交易日波动率占过去250个交易日历史分位点的标准差，其中C2是刚刚计算的历史分位点单元格，D2是刚刚计算的均值单元格：
=STDEV.S(C2,D2)
这个公式使用了STDEV.S函数，计算历史分位点和过去5个交易日波动率的标准差。