时间序列自相关偏相关图判断截尾拖尾

Question

大家好，初学时间序列，进行差分后需判断截尾拖尾来进一步选择模型。想请问一下时间序列自相关偏相关图，如何判断拖尾和截尾？以下面两图为例，谢谢！

Answer 1

在时间序列分析中，自相关图（ACF）和偏自相关图（PACF）是用来检查数据是否具有自相关性的工具。拖尾和截尾是指ACF和PACF图中的两种不同的模式。

拖尾：当ACF或PACF图中的相关系数缓慢衰减并逐渐趋于零时，称为拖尾。这种情况通常表明数据具有较强的自相关性。

截尾：当ACF或PACF图中的相关系数在某个滞后阶数之后突然变为零或接近零时，称为截尾。这种情况通常表明数据具有较弱的自相关性。

判断拖尾和截尾需要观察ACF和PACF图中相关系数的衰减速度。如果衰减速度较慢，则为拖尾；如果衰减速度较快，则为截尾。