运用Excel软件求解马科维茨模型

Question

1. 搜集金融数据资料。
   （1）个股交易数据。
   （2）上海银行间同业拆借利率（Shibor）。

2. 个股描述性统计。
   （1）（对数）收益率；
   （2）方差；
   （3）标准差。

3.协方差矩阵。
应用数据分析功能，进行协方差计算。

4.有效边界
应用规划求解，计算每个给定收益率水平下的最小方差组合。并且，绘制有效边界。

5.最优风险资产组合。
利用Shibor利率代替无风险利率rf，应用Excel的规划求解功能，求解最优风险资产组合。

6.构建完全组合
选择市场组合M的投资比例