如何从盈透证券获取期权历史数据

Question

编写代码，通过盈透的API获取美股期权的历史分钟数据，并以EXCEL何存到本地

Answer 1

引自强大而免费的微信小程序：皆我知道。

要从盈透证券获取期权历史数据，您可以按照以下步骤：

1. 首先，您需要安装ib_insync库，这是一个用于与盈透API交互的Python库。您可以使用以下命令进行安装：

pip install ib_insync

1. 在你的盈透证券账户上创建一个API账户，并生成API令牌。将该令牌保存到一个安全的地方，您将在代码中使用它。

2. 下面是一个例子代码，它将从盈透API获取美股期权的历史分钟数据，并将其以Excel格式保存在本地：

import pandas as pd
from ib_insync import *

# 创建IB连接
util.startLoop()
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=1)  # 这里的IP地址和端口号需要根据您的设置进行更改

# 定义查询的参数
contract = Stock('AAPL', 'SMART', 'USD')  # 根据您所需的具体期权合约进行修改
endDateTime = ''  # 结束日期和时间，留空表示取到当前时间
durationStr = '1 D'  # 查询数据的时间范围，例：1 D表示为一天的数据
barSizeSetting = '1 min'  # 数据的时间间隔，例：1 min表示为每分钟一条数据

# 请求历史数据
bars = ib.reqHistoricalData(
    contract, endDateTime=endDateTime, durationStr=durationStr,
    barSizeSetting=barSizeSetting, whatToShow='TRADES', useRTH=True)

# 将数据转换成DataFrame
df = util.df(bars)

# 保存为Excel文件
df.to_excel('option_data.xlsx', index=False)

# 断开连接
ib.disconnect()

请注意，上述代码中的IP地址和端口号可能需要根据您的设置进行修改。此外，您还需要根据您所需的具体期权合约进行相关的修改。

运行代码后，将在当前目录下生成一个名为option_data.xlsx的Excel文件，其中包含了所请求的期权历史分钟数据。

这是一个简单的示例代码，您可以根据自己的需求进行进一步的修改和优化。

Answer 2

引自讯飞星火
要通过盈透的API获取美股期权的历史分钟数据并保存到本地Excel文件，你需要首先注册一个盈透开发者账号并获取API密钥。然后，你可以使用Python的requests库来调用API，并使用pandas库将数据保存到Excel文件。以下是一个示例代码：

import requests
import pandas as pd

# 替换为你的API密钥和股票代码
api_key = 'your_api_key'
stock_symbol = 'AAPL'

# 设置API请求参数
url = f'https://api.tdameritrade.com/v1/marketdata/chains?apikey={api_key}&symbol={stock_symbol}'
headers = {'Content-Type': 'application/json'}

# 发送API请求
response = requests.get(url, headers=headers)
data = response.json()

# 提取期权历史分钟数据
options_data = data['callExpDateMap']['2022-08-31']

# 将数据转换为pandas DataFrame
df = pd.DataFrame(options_data)

# 将数据保存到Excel文件
df.to_excel('option_history.xlsx', index=False)

请注意，你需要根据实际情况修改API密钥、股票代码和日期。此外，你可能需要安装requests和pandas库，可以使用以下命令进行安装：

pip install requests pandas

Answer 3

python对接盈透证券读取数据_51CTO博客 51CTO博客已为您找到关于python对接盈透证券读取数据的相关内容,包含IT学习相关文档代码介绍、相关教程视频课程,以及python对接盈透证券读取数据问答内容。更多python对接盈透证券读取数据相关解答可以来51CTO博客参与分享和学习,帮助广大IT技术人实现成长和进步。 https://blog.51cto.com/topic/pythonduijieyingtouzhengquanduqushuju.html

Answer 4

可以先申请下付费后获取的 APPKEY

Answer 5

私聊dd

Answer 6

获取美股期权的历史分钟数据需要使用相应的财经数据提供商的API。由于我无法直接访问实时数据或第三方API，下面的代码是一个示例，演示如何使用Python和pandas库从Yahoo Finance获取美股期权的历史分钟数据，并将其保存到本地Excel文件。

首先，确保你已经安装了必要的库，你可以使用以下命令安装：

pip install pandas yfinance openpyxl

然后，你可以使用以下Python代码：

import yfinance as yf
import pandas as pd

# 设置股票代码和日期范围
symbol = 'AAPL'  # 你感兴趣的股票代码
start_date = '2023-01-01'
end_date = '2023-11-01'

# 使用yfinance库获取股票历史分钟数据
data = yf.download(symbol, start=start_date, end=end_date, interval='1m')

# 显示前几行数据
print(data.head())

# 将数据保存到Excel文件
excel_file_path = f'{symbol}_options_data.xlsx'
data.to_excel(excel_file_path, index=True, engine='openpyxl')

print(f'Data saved to {excel_file_path}')

在上面的代码中，我们使用了yfinance库从Yahoo Finance获取股票的历史分钟数据，并使用pandas库将数据保存到Excel文件中。请注意，这里的股票代码是'AAPL'，你可以根据需要更改为你感兴趣的股票代码。

请注意，不是所有的财经数据提供商都提供免费的期权分钟数据。如果你使用的是特定的API，你需要查看相关文档以获取正确的API调用方式和参数。

Answer 7

可参考此教程

行情数据接口-美股版_美股历史api-CSDN博客 文章浏览阅读2.8k次。一、美股历史数据API1.数据列表待完善补充2. 雅虎网（1）官网：https://www.yahoo.com/（2）安装 pandas-datareader命令行窗口：pip install pandas-datareader（建议）下载本地安装：https://pypi.org/project/pandas-datareader/（3）读取数据import pandas_datareader.data as pdr# 读取标普500sp500 = pdr.Data._美股历史api https://blog.csdn.net/midae/article/details/114823461

Answer 8

引用文心一言及其自己思考回答：
要使用 Python 从 Interactive Brokers (盈透证券) 获取期权历史数据并将其保存到本地的 Excel 文件，您需要首先安装 ib_insync 和 openpyxl 库。您可以使用以下命令安装这些库：

pip install ib_insync openpyxl

接下来，您可以使用以下代码示例从 Interactive Brokers 获取美股期权的历史分钟数据，并将其保存到本地的 Excel 文件：

import ib_insync
import openpyxl
from openpyxl.utils import NamedStyle
from datetime import datetime, timedelta

# 连接到 Interactive Brokers
ib = ib_insync.IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=1)

# 定义要查询的期权合约
contract = ib_insync.Contract()
contract.symbol = 'AAPL'
contract.secType = 'OPT'
contract.exchange = 'SMART'
contract.currency = 'USD'
contract.lastTradeDateOrContractMonth = '202306'
contract.strike = 150
contract.right = 'C'
contract.multiplier = '100'

# 获取历史数据的时间范围
end_time = datetime.now()
start_time = end_time - timedelta(days=30)

# 请求历史数据
bars = ib.reqHistoricalData(
    contract,
    endDateTime=end_time,
    durationStr='30 D',
    barSizeSetting='1 min',
    whatToShow='TRADES',
    useRTH=True
)

# 将数据保存到 Excel 文件
workbook = openpyxl.Workbook()
sheet = workbook.active

# 定义单元格样式
date_style = NamedStyle(name='date_style')
date_style.number_format = 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss'

# 将数据写入工作表
for bar in bars:
    sheet.append([
        bar.date.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
        bar.open,
        bar.high,
        bar.low,
        bar.close,
        bar.volume
    ])

# 应用日期样式
for row in sheet.iter_rows(min_row=2, min_col=1, max_col=1):
    for cell in row:
        cell.style = date_style

# 保存工作簿
workbook.save('aapl_option_history.xlsx')

# 关闭与 Interactive Brokers 的连接
ib.disconnect()

请注意，您需要根据实际情况修改代码中的期权合约参数（例如，符号、到期日、行权价等）。此外，您可能需要根据您的 Interactive Brokers 账户和 API 设置调整代码中的连接参数。

运行此代码后，您将在当前工作目录中看到一个名为 aapl_option_history.xlsx 的 Excel 文件，其中包含美股期权的历史分钟数据。

Answer 9

【以下回答由 GPT 生成】

解决方案

要实现从盈透证券获取美股期权的历史分钟数据并存储为Excel文件，可以使用以下步骤：

1. 安装所需的库:
2. openpyxl: 用于操作Excel文件。
3. datetime: 用于处理日期和时间。
4. pandas: 用于数据操作和处理。
5. requests: 用于发送HTTP请求获取数据。
6. finta: 用于计算技术指标（可选）。

使用以下命令安装这些库:

markdown pip install openpyxl pip install pandas pip install requests pip install finta

如果你还没有安装pip，可以参考官方文档进行安装。

1. 导入所需的库:

python import pandas as pd import requests from datetime import datetime

1. 获取API密钥:
2. 首先，你需要在盈透证券的官方网站上注册一个账号。
3. 登录后，前往开发者中心并创建一个API密钥。

4. 将API密钥保存到一个安全的位置，以便在代码中使用。

5. 构建API请求URL:

6. 使用你的API密钥构建API请求的URL。以下是一个示例URL:

python api_key = 'YOUR_API_KEY' symbol = 'AAPL' # 股票代码，此处以AAPL为例 endpoint = f'https://api.yingtuqincai.com/marketdata/v1/exchanges/CBOE/options/{symbol}/minutes?apiKey={api_key}'

1. 发送HTTP请求并获取数据:
2. 使用requests库发送GET请求并获取API的响应数据。

python response = requests.get(endpoint) if response.status_code == 200: data = response.json()

1. 数据处理和存储为Excel文件:
2. 将获取到的JSON数据转换为Pandas的DataFrame格式方便后续处理。

python df = pd.DataFrame(data)

• 如果需要，你可以使用finta库计算技术指标，例如移动平均线（可选）。

python from finta import TA df['MA'] = TA.SMA(df, 5) # 计算5日移动平均线

• 使用openpyxl库将DataFrame保存为Excel文件。

python excel_file = 'option_data.xlsx' df.to_excel(excel_file, index=False)

完整代码示例:

```python import pandas as pd import requests from datetime import datetime

api_key = 'YOUR_API_KEY' symbol = 'AAPL' endpoint = f'https://api.yingtuqincai.com/marketdata/v1/exchanges/CBOE/options/{symbol}/minutes?apiKey={api_key}'

response = requests.get(endpoint) if response.status_code == 200: data = response.json() df = pd.DataFrame(data)

   # 可选: 计算技术指标
   from finta import TA
   df['MA'] = TA.SMA(df, 5)

   excel_file = 'option_data.xlsx'
   df.to_excel(excel_file, index=False)
   print(f'Data saved to {excel_file}')

else: print('Failed to get data from API') ```

在代码中，你需要将'YOUR_API_KEY'替换为你的实际API密钥，并根据需要修改股票代码和Excel文件名。

注意：上述代码主要适用于获取美股期权的历史分钟数据，使用其他数据源可能需要调整URL和参数。

【相关推荐】

• 帮你找了个相似的问题, 你可以看下: https://ask.csdn.net/questions/731665
• 我还给你找了一篇非常好的博客，你可以看看是否有帮助，链接：【文字识别】腾讯云API：提取表格数据并生成Excel文件
• 除此之外, 这篇博客: API接口自动化测试框架搭建（二）-详细设计&框架设计中的 4.4 Excel用例格式 部分也许能够解决你的问题。

如果你已经解决了该问题, 非常希望你能够分享一下解决方案, 写成博客, 将相关链接放在评论区, 以帮助更多的人 ^-^

Answer 10

盈透的API权限搞定了吗？

Answer 11

import xlwt
from datetime import datetime
from tia.bbg import LocalTerminal

# 设置API的访问密钥
LocalTerminal.config.BUTTERFLY_LOGIN = 'YOUR_API_LOGIN_ID'
LocalTerminal.config.BUTTERFLY_PASSWORD = 'YOUR_API_PASSWORD'
LocalTerminal.config.STARTUP_BATCH = False

def get_option_minute_data(symbol, start_date, end_date):
    # 获取历史分钟数据
    response = LocalTerminal.get_option_minute_data(symbol, start_date, end_date)

    if response.empty:
        print("无数据可用")
        return

    # 创建Excel文件
    wb = xlwt.Workbook()
    sheet = wb.add_sheet('Option Minute Data')

    # 写入表头
    sheet.write(0, 0, "时间")
    sheet.write(0, 1, "开盘价")
    sheet.write(0, 2, "最高价")
    sheet.write(0, 3, "最低价")
    sheet.write(0, 4, "收盘价")
    sheet.write(0, 5, "成交量")

    # 写入数据
    row = 1
    for idx, row_data in response.iterrows():
        date_time = datetime.strptime(row_data.name, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        sheet.write(row, 0, date_time)
        sheet.write(row, 1, row_data['open'])
        sheet.write(row, 2, row_data['high'])
        sheet.write(row, 3, row_data['low'])
        sheet.write(row, 4, row_data['close'])
        sheet.write(row, 5, row_data['volume'])
        row += 1

    # 保存Excel文件
    wb.save('option_minute_data.xls')
    print("数据保存成功！")

# 设置起止日期和期权代码
start_date = '2022-01-01'
end_date = '2022-01-31'
symbol = 'AAPL US 01/21/23 C145'

# 调用函数获取数据并保存到本地Excel文件
get_option_minute_data(symbol, start_date, end_date)

在代码中，需要修改以下部分以使用盈透的API：

• 将YOUR_API_LOGIN_ID替换为您的API登录ID。
• 将YOUR_API_PASSWORD替换为您的API密码。

此示例使用了tia库，它是一个Python库，用于从盈透终端获取和处理金融市场数据。在运行代码之前，请确保已经安装了tia库（使用pip install tia命令进行安装）。

Answer 12

** 如果需要的话，可以dd私信。**
由人工智能和答主提供，可以参考如下，如果回答的不正确，及时评论区回复，我追加回答，谢谢。
获取盈透证券的期权历史数据需要使用他们提供的API，并通过编程语言进行请求。以下是一个简单的Python示例，演示如何使用IBKR（Interactive Brokers，盈透证券的母公司）的API获取美股期权的历史分钟数据，并将数据保存到Excel文件中。在实际应用中，你需要确保已经安装了IBKR的API和Python的相关库。

注意：使用盈透证券的API需要账户权限和相关认证，确保你已经获得了访问权限。

1. 安装IBKR API：

   • 下载并安装IB Gateway。
   • 在IB Gateway中创建一个账户并登录。

2. 安装Python库：
   在终端或命令提示符中运行以下命令来安装所需的Python库：

   pip install ibapi openpyxl
   

3. 编写Python脚本：
   创建一个Python脚本（例如，get_option_data.py），并将以下代码粘贴到文件中：

   from ibapi.client import EClient
   from ibapi.wrapper import EWrapper
   from ibapi.contract import Contract
   from datetime import datetime
   import pandas as pd
   
   class MyWrapper(EWrapper):
       def historicalData(self, reqId, bar):
           data.append([bar.date, bar.open, bar.high, bar.low, bar.close, bar.volume])
   
   class MyClient(EClient, MyWrapper):
       def __init__(self, wrapper):
           EClient.__init__(self, wrapper)
   
   def get_option_data():
       contract = Contract()
       contract.symbol = "AAPL"  # 期权的标的股票代码
       contract.secType = "OPT"
       contract.exchange = "SMART"
       contract.currency = "USD"
       contract.lastTradeDateOrContractMonth = "20211217"  # 期权到期日，根据实际情况更改
   
       app = MyClient(MyWrapper())
       app.connect("127.0.0.1", 7497, clientId=1)  # 连接到本地运行的IB Gateway
   
       endDateTime = datetime.now().strftime("%Y%m%d %H:%M:%S")
       app.reqHistoricalData(1, contract, endDateTime, "30 D", "1 min", "MIDPOINT", 0, 1, False, [])
   
       app.run()
       app.disconnect()
   
   if __name__ == "__main__":
       data = []
       get_option_data()
   
       df = pd.DataFrame(data, columns=["Date", "Open", "High", "Low", "Close", "Volume"])
       df["Date"] = pd.to_datetime(df["Date"], format="%Y%m%d %H:%M:%S")
       df.set_index("Date", inplace=True)
   
       df.to_excel("option_data.xlsx")
   

4. 运行脚本：
   在终端或命令提示符中运行脚本：

   python get_option_data.py
   

   脚本将连接到IB Gateway，请求期权的历史分钟数据，并将数据保存到名为option_data.xlsx的Excel文件中。

确保你已经仔细阅读Interactive Brokers的文档以了解更多有关历史数据请求的参数和返回值的信息。

Answer 13

该回答引用ChatGPT，望对题主有所帮助/启发；若有帮助，还望采纳。

---

抱歉，由于我的知识截止日期为2022年1月，我无法提供有关2023年11月的最新信息。截至我最后更新时，Interactive Brokers（盈透证券）提供了API，允许开发者通过编程访问其交易平台的数据。请注意，使用API涉及到一些安全和隐私方面的考虑，因此确保你已经了解并同意相关的使用条款和条件。

下面是一个简单的Python代码示例，演示如何使用Interactive Brokers API获取美股期权的历史分钟数据，并将其保存到Excel文件中。请确保你已经安装了IBKR API的Python客户端，并替换代码中的相关参数。

from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
from ibapi.ticktype import TickTypeEnum
from datetime import datetime
import pandas as pd

class IBApp(EWrapper, EClient):
    def __init__(self):
        EClient.__init__(self, self)

    def historicalData(self, reqId, bar):
        date = bar.date
        close = bar.close
        # 处理其他感兴趣的数据，比如开盘价、最高价、最低价等

        data.append([date, close])

    def historicalDataEnd(self, reqId, start, end):
        # 将数据保存到Excel文件
        df = pd.DataFrame(data, columns=['Date', 'Close'])
        df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'], format由于盈透证券的API需要客户端连接才能获取数据，因此需要先安装并配置TWS客户端。以下是获取美股期权历史分钟数据的Python代码：

```python
from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
from ibapi.common import BarData
import csv
import datetime
import time

class MyWrapper(EWrapper):

    def __init__(self):
        self.history_data = []
        self.req_id = 0

    def historicalData(self, req_id, bar: BarData):
        self.history_data.append((bar.date[:8], bar.time[:-2], bar.open, bar.high, bar.low, bar.close))

    def historicalDataEnd(self, req_id, start, end):
        with open('option_history.csv', 'w', newline='') as csvfile:
            csv_writer = csv.writer(csvfile)
            csv_writer.writerow(['Date', 'Time', 'Open', 'High', 'Low', 'Close'])
            csv_writer.writerows(self.history_data)

class MyClient(EClient):

    def __init__(self, wrapper):
        EClient.__init__(self, wrapper)

    def get_option_history(self, symbol, end_date):
        self.wrapper.req_id += 1
        contract = Contract()
        contract.symbol = symbol.upper()
        contract.secType = 'OPT'
        contract.currency = 'USD'
        contract.exchange = 'SMART'
        contract.lastTradeDateOrContractMonth = end_date
        contract.right = 'CALL'
        contract.strike = 0
        self.reqHistoricalData(self.wrapper.req_id, contract, end='', durationStr='30 D', barSizeSetting='1 min', whatToShow='TRADES', useRTH=1, formatDate=1, keepUpToDate=0)

wrapper = MyWrapper()
client = MyClient(wrapper)

client.connect("127.0.0.1", 7496, clientId=0) # 连接本地TWS客户端，7496为默认端口号

# 获取历史数据
today = datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d')
client.get_option_history('SPY', today)

time.sleep(10)

client.disconnect() # 断开连接

上述代码中，通过MyClient类连接本地TWS客户端，并调用get_option_history方法获取指定股票的期权历史分钟数据。symbol参数指定股票代码，如'SPY'；end_date参数指定结束日期，如'20211231'。历史数据默认为过去30天的1分钟线。

获取到数据后，将数据保存到名为option_history.csv的CSV文件中。如果需要指定不同的文件名和路径，可在open函数中传入相应参数。

注意：在使用盈透证券API前需要在其网站注册并开通相应权限。同时，由于本地TWS客户端的限制，需要在其设置中开启允许API访问，并授权相应功能。

Answer 14

结合GPT给出回答如下请题主参考
首先，需要使用TWS API连接到盈透证券的服务器。建议使用Python进行编程，并使用IBPy库与TWS API进行交互。

获取历史分钟数据的步骤如下：

1. 使用reqHistoricalData方法请求历史数据。该方法需要提供以下参数：

• tickerId: 此请求的唯一标识符（整数）。
• contract: 用于请求数据的合约对象。
• endDateTime: 请求数据的截止时间。
• durationStr: 请求数据的时间跨度。
• barSizeSetting: 请求数据的时间间隔。
• whatToShow: 请求数据的类型。
• useRTH: 是否只返回交易时段内的数据。
• formatDate: 是否使用格式化日期。

以下是一个示例合约对象：

contract = Contract()
contract.symbol = 'AAPL'
contract.secType = 'OPT'
contract.currency = 'USD'
contract.exchange = 'SMART'
contract.lastTradeDateOrContractMonth = '20211015'
contract.strike = 150
contract.right = 'C'

1. 请求历史数据

from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
import pandas as pd

class MyWrapper(EWrapper):
    def historicalData(self, reqId, bar):
        data.append((bar.date, bar.open, bar.high, bar.low, bar.close, bar.volume))

app = EClient(MyWrapper())
app.connect("127.0.0.1", 7496, clientId=0)

contract = Contract()
contract.symbol = 'AAPL'
contract.secType = 'OPT'
contract.currency = 'USD'
contract.exchange = 'SMART'
contract.lastTradeDateOrContractMonth = '20211015'
contract.strike = 150
contract.right = 'C'

data = []

app.reqHistoricalData(
    1, contract, "", "1 D", "1 min", "TRADES", 1, 0, False, []
)

app.run()

df = pd.DataFrame(data, columns=['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])

# 将数据保存到本地 Excel 文件
df.to_excel('AAPL_20211015_150C.xlsx')

此代码将请求2021年10月15日到期的AAPL 150C期权的历史分钟数据，并将其保存到本地Excel文件。

Answer 15

首先根据api分析可以获取到的数据，然后根据数据结合实际的需求转换为你需要的excel就行了

Answer 16

# 导入客户端API模块
from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
from ibapi.common import BarData

# 定义一个类，继承EClient和EWrapper
class OptionApp(EClient, EWrapper):

    # 初始化类
    def __init__(self):
        EClient.__init__(self, self) # 初始化EClient
        self.data = [] # 创建一个空列表，用于存储历史数据

    # 定义一个回调函数，处理错误信息
    def error(self, reqId, errorCode, errorString):
        print("Error: ", reqId, " ", errorCode, " ", errorString)

    # 定义一个回调函数，处理历史数据
    def historicalData(self, reqId, bar):
        print("HistoricalData. ReqId:", reqId, "BarData.", bar)
        self.data.append([bar.date, bar.open, bar.high, bar.low, bar.close, bar.volume]) # 将每个BarData对象的属性添加到列表中

    # 定义一个函数，创建一个期权合约对象
    def option_contract(self, symbol, expiry, strike, right):
        contract = Contract()
        contract.symbol = symbol # 期权标的
        contract.secType = "OPT" # 期权类型
        contract.exchange = "SMART" # 交易所
        contract.currency = "USD" # 货币
        contract.lastTradeDateOrContractMonth = expiry # 到期日
        contract.strike = strike # 行权价
        contract.right = right # 看涨或看跌
        return contract

    # 定义一个函数，请求期权合约的详细信息
    def req_contract_details(self, reqId, contract):
        self.reqContractDetails(reqId, contract) # 调用客户端API的方法

    # 定义一个函数，请求期权合约的历史数据
    def req_historical_data(self, reqId, contract, endDateTime, durationStr, barSizeSetting, whatToShow, useRTH, formatDate, keepUpToDate, chartOptions):
        self.reqHistoricalData(reqId, contract, endDateTime, durationStr, barSizeSetting, whatToShow, useRTH, formatDate, keepUpToDate, chartOptions) # 调用客户端API的方法

# 创建一个OptionApp对象
app = OptionApp()

# 连接TWS
app.connect("127.0.0.1", 7497, 0) # 输入您的IP地址，端口号和客户端ID

# 创建一个期权合约对象，例如AAPL 2023年1月21日到期，行权价为150美元的看涨期权
option = app.option_contract("AAPL", "20230121", 150, "C")

# 请求期权合约的详细信息，reqId为1
app.req_contract_details(1, option)

# 请求期权合约的历史数据，reqId为2，结束日期为当前日期，持续时间为1个月，Bar大小为1分钟，显示收盘价，仅交易时段，格式化日期，不保持更新，无图表选项
app.req_historical_data(2, option, "", "1 M", "1 min", "TRADES", 1, 1, False, [])

# 运行应用程序
app.run()


# 导入pandas库
import pandas as pd

# 创建一个数据框，列名为日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量
df = pd.DataFrame(app.data, columns=["Date", "Open", "High", "Low", "Close", "Volume"])

# 将数据框保存为Excel文件，文件名为option_data.xlsx
df.to_excel("option_data.xlsx")

Answer 17

要从盈透证券获取期权历史数据，您可以使用TWS API（Trader Workstation API）。下面是获取美股期权历史分钟数据并将其存储到本地Excel文件的Python代码示例：
首先，确保您已经安装了IBC（IBController）软件，并启动了TWS客户端。这些是与TWS API交互所需的先决条件。
安装必要的Python库：

pip install pandas xlwt ibapi

import datetime
from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
import pandas as pd
class MyWrapper(EWrapper):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.historicalDataList = []
        self.historicalDataEnd = False
    def historicalData(self, reqId, bar):
        self.historicalDataList.append([bar.date, bar.open, bar.high, bar.low, bar.close, bar.volume, bar.barCount, bar.average])
    def historicalDataEnd(self, reqId, start: str, end: str):
        self.historicalDataEnd = True
class MyClient(EClient):
    def __init__(self, wrapper):
        EClient.__init__(self, wrapper)
def connect_to_tws():
    wrapper = MyWrapper()
    client = MyClient(wrapper)
    client.connect("127.0.0.1", 7497, 0)
    return client, wrapper
def get_option_historical_data(client, symbol, expiry, exchange):
    contract = Contract()
    contract.symbol = symbol
    contract.secType = "OPT"
    contract.exchange = exchange
    contract.currency = "USD"
    contract.lastTradeDateOrContractMonth = expiry
    contract.strike = 0
    end_datetime = datetime.datetime.now()
    start_datetime = end_datetime - datetime.timedelta(days=7)  # 获取过去7天的数据
    end_datetime_str = end_datetime.strftime("%Y%m%d %H:%M:%S")
    start_datetime_str = start_datetime.strftime("%Y%m%d %H:%M:%S")
    req_id = 1
    client.reqHistoricalData(req_id, contract, "", "1 min", "TRADES", 0, 1, False, [])
    client.run()
    while wrapper.historicalDataEnd is False:
        continue
    client.disconnect()
    df = pd.DataFrame(wrapper.historicalDataList)
    df.columns = ["date", "open", "high", "low", "close", "volume", "barCount", "WAP"]
    df.to_excel("option_historical_data.xlsx", index=False)
    print("Option historical data saved to option_historical_data.xlsx")
if __name__ == "__main__":
    client, wrapper = connect_to_tws()
    symbol = "AAPL"
    expiry = "20220121"
    exchange = "SMART"
    get_option_historical_data(client, symbol, expiry, exchange)

请确保在运行代码之前已安装以下Python库：pandas，xlwt，ibapi。
在代码中，您需要根据您的需求设置期权的相关信息，如symbol（期权标的资产代码）、expiry（期权到期日）和exchange（交易所）等。
运行代码后，它将连接到TWS客户端并获取最近7天的期权历史分钟数据。然后，数据将保存在名为option_historical_data.xlsx的Excel文件中。请根据需要修改数据的时间范围和文件名等参数。

Answer 18

使用 java、python 都可以爬取数据。

Answer 19

获取盈透证券的某一只期权的历史分钟数据，需要以下步骤：

1. 首先需要在盈透证券官网上申请API账号，获取账号和密码。

2. 登录盈透证券API开发者中心，创建一个应用，并获取客户端ID和密钥等信息。

3. 在本地编写代码，选择使用Python或者其他编程语言，使用盈透证券提供的API接口进行数据获取，并将数据存储到本地的Excel文件中。

下面是一个Python代码示例，使用盈透证券的API获取某一只期权的历史分钟数据，并将数据保存到本地Excel文件：

import openpyxl
import datetime
import requests

# 设置要获取的期权代码
symbol = 'AAPL  210115C00120000'

# 设置开始和结束日期
start_date = datetime.datetime(2020, 1, 1)
end_date = datetime.datetime(2020, 12, 31)

# 设置API接口的URL
url = 'https://api.ibkr.com/v1/historicaldata?symbol={}&interval=1&durationStr=1' \
      'M&start={}&end={}&barSizeSetting=1%20min&whatToShow=TRADES&useRTH=0'

# 使用requests库向API接口发送请求，并获取响应数据
response = requests.get(url.format(symbol, start_date.timestamp(), end_date.timestamp()))

# 将响应数据转换成json格式
data = response.json()

# 将数据保存到Excel文件中
workbook = openpyxl.Workbook()
worksheet = workbook.active
worksheet.append(['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])

for item in data:
    worksheet.append([item['date'], item['open'], item['high'], item['low'], item['close'], item['volume']])

workbook.save('option_data.xlsx')

在运行代码之前，需要安装requests库和openpyxl库，可以使用以下命令进行安装：

pip install requests
pip install openpyxl

以上代码示例仅供参考，实际使用时需要根据盈透证券API接口的文档进行具体的接口调用和参数配置。

Answer 20

参考下这个吧https://blog.csdn.net/m0_64899365/article/details/126912974 ，爬虫是有风险的，题主可以看看相关法律

Answer 21

该回答通过自己思路及引用到GPTᴼᴾᴱᴺᴬᴵ搜索,得到内容具体如下：
要从盈透证券获取期权历史数据，首先需要注册一个盈透证券的开发者账号并获取API密钥。然后，可以使用Python的requests库来调用API获取数据，最后使用pandas库将数据保存到Excel文件中。

以下是一个示例代码：

import requests
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta

# 替换为你的API密钥和账户信息
api_key = 'your_api_key'
account_id = 'your_account_id'

# 设置请求参数
symbol = 'AAPL'  # 股票代码
expiration_date = '2022-12-31'  # 到期日期
strike_price = 200  # 行权价
option_type = 'call'  # 期权类型（看涨或看跌）
interval = '1m'  # 时间间隔（分钟）

# 计算开始时间和结束时间
end_time = datetime.now()
start_time = end_time - timedelta(days=365)

# 构建请求URL
url = f'https://api.tdameritrade.com/v1/marketdata/chains?apikey={api_key}&symbol={symbol}&fromDate={start_time.isoformat()}&toDate={end_time.isoformat()}&optionType={option_type}&strike={strike_price}&includeQuotes=false&interval={interval}'

# 发送请求并获取响应
response = requests.get(url)
data = response.json()

# 提取期权历史数据
options_data = data['underlyingSymbols'][0]['options']

# 将数据转换为pandas DataFrame
df = pd.DataFrame(options_data)

# 将数据保存到Excel文件
df.to_excel('option_history.xlsx', index=False)

请注意，你需要将your_api_key和your_account_id替换为你的实际API密钥和账户信息。此外，你可能需要根据实际情况调整股票代码、到期日期、行权价和期权类型等参数。

---

如果以上回答对您有所帮助，点击一下采纳该答案～谢谢

Answer 22

Answer 23

要从盈透证券获取期权历史数据，你需要使用盈透证券的API来获取数据。以下是一些基本步骤来实现这一目标：

1. 注册并获取盈透证券的API凭证：首先，你需要在盈透证券的官方网站注册一个账号，并获取API凭证，包括客户端ID和客户端密码。这些凭证将用于进行API调用。

2. 安装TWS API客户端：你需要安装盈透证券的TWS API客户端，以便与盈透证券进行通信。可以在盈透证券的官方网站上找到TWS API客户端的下载链接。

3. 使用Python的IB-insync库：IB-insync是一个用于与盈透证券进行交互的Python库。你可以使用它来编写代码来获取历史分钟数据并保存到本地。

下面是一个示例代码，演示如何使用IB-insync库来获取期权历史分钟数据并保存到本地的Excel文件中：

from ib_insync import *
import pandas as pd

# 创建IB实例
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=1)  # 连接到盈透证券的TWS API客户端

# 定义合约
contract = Option('AAPL', '20230120', 150, 'C', 'SMART')

# 请求历史分钟数据
bars = ib.reqHistoricalData(
    contract,
    endDateTime='',
    durationStr='1 D',
    barSizeSetting='1 min',
    whatToShow='TRADES',
    useRTH=True
)

# 将数据转换为DataFrame
df = util.df(bars)

# 保存数据到Excel文件
df.to_excel('option_data.xlsx', index=False)

# 断开与盈透证券的连接
ib.disconnect()

在上面的代码中，我们首先创建了一个IB实例，并连接到盈透证券的TWS API客户端。然后，我们定义了一个期权合约，指定了股票代码、到期日期、行权价等参数。接下来，我们使用reqHistoricalData函数请求历史分钟数据，并将数据保存到一个DataFrame中。最后，我们使用to_excel函数将DataFrame中的数据保存到本地的Excel文件中。

请注意，你需要在代码中填写正确的客户端ID、合约信息和保存文件的路径。此外，你还需要确保盈透证券的TWS API客户端已经运行，并且与代码中指定的IP地址和端口号一致。

希望这个示例代码能帮助你从盈透证券获取期权历史数据并保存到本地的Excel文件中。如果你有任何问题，请随时提问。

Answer 24

Answer 25

import xlwt
from datetime import datetime
from tia.bbg import LocalTerminal
# 设置API的访问密钥
LocalTerminal.config.BUTTERFLY_LOGIN = 'YOUR_API_LOGIN_ID'
LocalTerminal.config.BUTTERFLY_PASSWORD = 'YOUR_API_PASSWORD'
LocalTerminal.config.STARTUP_BATCH = False
def get_option_minute_data(symbol, start_date, end_date):
    # 获取历史分钟数据
    response = LocalTerminal.get_option_minute_data(symbol, start_date, end_date)
    if response.empty:
        print("无数据可用")
        return
    # 创建Excel文件
    wb = xlwt.Workbook()
    sheet = wb.add_sheet('Option Minute Data')
    # 写入表头
    sheet.write(0, 0, "时间")
    sheet.write(0, 1, "开盘价")
    sheet.write(0, 2, "最高价")
    sheet.write(0, 3, "最低价")
    sheet.write(0, 4, "收盘价")
    sheet.write(0, 5, "成交量")
    # 写入数据
    row = 1
    for idx, row_data in response.iterrows():
        date_time = datetime.strptime(row_data.name, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        sheet.write(row, 0, date_time)
        sheet.write(row, 1, row_data['open'])
        sheet.write(row, 2, row_data['high'])
        sheet.write(row, 3, row_data['low'])
        sheet.write(row, 4, row_data['close'])
        sheet.write(row, 5, row_data['volume'])
        row += 1
    # 保存Excel文件
    wb.save('option_minute_data.xls')
    print("数据保存成功！")
# 设置起止日期和期权代码
start_date = '2022-01-01'
end_date = '2022-01-31'
symbol = 'AAPL US 01/21/23 C145'
# 调用函数获取数据并保存到本地Excel文件
get_option_minute_data(symbol, start_date, end_date)

Answer 26

要通过盈透的API获取美股期权的历史分钟数据并保存到本地Excel文件，你需要首先注册一个盈透开发者账号并获取API密钥。然后，你可以使用Python的requests库来调用API，并使用pandas库将数据保存到Excel文件。以下是一个示例代码：

Answer 27

从盈透证券（Interactive Brokers）获取期权历史数据需要按照以下步骤进行：

1. 连接TWS或IB封装API：首先，您需要连接到TWS（Trader Workstation）或使用IB封装API。这需要您有一个盈透证券的账户，并且安装了TWS或IB封装API。您可以从盈透证券的官方网站下载和安装相应的软件。

2. 调用接口获取历史数据：连接到TWS或IB封装API后，您可以使用相应的API调用来请求期权的历史数据。您需要指定期权的相关参数，如合约代码、开始时间、结束时间、数据间隔等。

这里提供一个示例代码，使用IB封装API的Python版本（ibapi）来获取期权历史数据：

   from ibapi.client import EClient
   from ibapi.wrapper import EWrapper
   from ibapi.contract import Contract

   class MyWrapper(EWrapper):
       def historicalData(self, reqId, bar):
           # 处理历史数据
           print(bar)

   class MyClient(EClient):
       def __init__(self, wrapper):
           EClient.__init__(self, wrapper)

   app = MyClient(MyWrapper())

   contract = Contract()
   contract.symbol = "AAPL"  # 期权的标的资产
   contract.secType = "OPT"  # 期权类型
   contract.exchange = "SMART"  # 交易所
   contract.currency = "USD"  # 货币
   contract.lastTradeDateOrContractMonth = "20221217"  # 到期日

   # 请求历史数据
   app.reqHistoricalData(1, contract, "", "1 D", "1 min", "TRADES", 1, 1, False, [])

   app.run()
   

这是一个简单的示例，它会请求标的资产为AAPL的到期日为2022年12月17日的期权的1分钟交易数据。

请注意，具体的API调用和参数设置会根据您使用的API版本和编程语言而有所不同。您可以参考盈透证券的API文档或开发者指南来了解更多详情，并确保按照正确的方式调用API获取期权历史数据。

此外，为了使用盈透证券的API，您需要具有适当的订阅和权限。请确保您已经完成了所需订阅和设置，并已获取了API的访问权限。

最后，要注意 API 调用频率、数据使用限制和相关费用等约束。确保根据盈透证券的规定合理使用其提供的 API 和数据服务。

Answer 28

1.安装所需的库和依赖项：安装ibapi库，这是盈透API的Python客户端库。安装pandas库，用于处理和分析数据。安装openpyxl库，用于将数据保存为Excel文件。
2.创建一个Python脚本，并导入所需的库：

from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
import pandas as pd
from openpyxl import Workbook

3.创建一个自定义的HistoricalDataHandler类，继承自EWrapper类，并实现historicalData方法来处理历史数据的回调：

class HistoricalDataHandler(EWrapper):
    def historicalData(self, reqId, bar):
        # 处理历史数据
        # 将数据存储到DataFrame中
        # 可以根据需要进行数据处理和分析
        pass

4.在HistoricalDataHandler类中添加一个方法来保存数据到Excel文件：

def save_to_excel(self, data, filename):
    # 创建一个DataFrame来存储数据
    df = pd.DataFrame(data, columns=['Date', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume'])
    
    # 创建一个Excel工作簿
    wb = Workbook()
    ws = wb.active
    
    # 将数据写入Excel工作表
    for r in dataframe_to_rows(df, index=False, header=True):
        ws.append(r)
    
    # 保存Excel文件
    wb.save(filename)

5.在主函数中创建一个EClient实例，并连接到盈透API服务器：

if __name__ == "__main__":
    app = EClient(HistoricalDataHandler())
    app.connect("127.0.0.1", 7497, clientId=0)
    
    # 等待连接成功
    app.run()

6.在主函数中创建一个Contract对象，设置合约的相关属性（如代码、交易所等）：

contract = Contract()
contract.symbol = "AAPL"
contract.secType = "OPT"
contract.exchange = "SMART"
contract.currency = "USD"
contract.lastTradeDateOrContractMonth = "20211217"
contract.strike = 150
contract.right = "C"

7.在主函数中调用reqHistoricalData方法来请求历史分钟数据：

app.reqHistoricalData(1, contract, "", "1 D", "1 min", "TRADES", 0, 1, False, [])

8.在historicalData方法中，将收到的历史数据存储到一个列表中：

def historicalData(self, reqId, bar):
    # 处理历史数据
    # 将数据存储到DataFrame中
    # 可以根据需要进行数据处理和分析
    data.append([bar.date, bar.open, bar.high, bar.low, bar.close, bar.volume])

9.在historicalData方法中，当收到所有历史数据后，调用save_to_excel方法将数据保存到Excel文件：

def historicalDataEnd(self, reqId, start, end):
    # 保存数据到Excel文件
    self.save_to_excel(data, "historical_data.xlsx")

10.运行脚本，等待数据下载完成后，将会在当前目录下生成一个名为historical_data.xlsx的Excel文件，其中包含了请求的历史分钟数据。

Answer 29

使用 Python 获取股票历史数据，助力量化分析与策略回测

使用 Python 获取股票历史数据，助力量化分析与策略回测 - 知乎 使用 Python 获取股票历史技术数据本文介绍如何使用 Python 获取股票历史技术数据，以便进行量化分析或策略回测。 我们使用麦蕊数据提供的数据，其中包括技术指标。以下是两个自定义函数，一个用于将 JSON 转换为 … https://zhuanlan.zhihu.com/p/623263271?utm_id=0

使用TWS API在盈透证券中获取数据的方法-CSDN博客 文章浏览阅读181次。盈透证券是一家提供全球交易市场的经纪公司，他们提供了TWS API，可以帮助我们从他们的交易平台中获取数据并执行交易。接下来，我们可以将获取到的历史数据导入到backtrader框架中，进行进一步的数据分析和策略回测。backtrader是一个功能强大的Python交易策略开发框架，它提供了各种内置的指标和策略组件，方便我们进行回测和优化。通过TWS API和backtrader的结合，我们可以构建一个强大的量化交易系统，实现自动化交易并提高交易效率。在代码中，我们首先需要建立与盈透证券交易平台的连接。 https://blog.csdn.net/TgpActionscript/article/details/133015497