分数阶ode用 adams线性法进行离散迭代,再基于 ode 算出来的伴随函数和控制函数 做最优控制
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问题分析: 此问题可以根据题目要求分为两个部分来解答:分数阶ODE的Adams线性法离散迭代以及基于ODE算出的伴随函数和控制函数做最优控制。 解答: 一、分数阶ODE的Adams线性法离散迭代- 分数阶ODE的概念 分数阶ODE是ODE的一种扩展形式,可以描述非整数阶微积分的微分方程。其形式为: $$ D^{\alpha}{0+}y(t)=f(t,y(t)) $$ 其中,$\alpha$为实数,$D^{\alpha}{0+}$为Riemann-Liouville分数阶导数算子,$y(t)$为待求函数,$f(t,y(t))$为已知函数。
- Adams线性法 Adams线性法是ODE的一种数值计算方法,可以通过已知的初始值来逼近待求函数。其基本思想为:将待求函数按照一定的精度展开成Taylor级数,并使用线性化的方式进行逼近。 此处采用的是Adams-Bashforth-Moulton方法,其具体公式为: $$ y_{n+1}=y_n+h\sum_{i=0}^k b_i f_{n-i} $$ 其中,$h$为时间步长,$b_i$为系数。
- 分数阶ODE的Adams线性法离散迭代 将上述两种方法结合起来,可以得到分数阶ODE的Adams线性法离散迭代公式: $$ y_{n+1}=y_n+h\sum_{i=0}^k b_i D^{\alpha}{t{n-i}+}y_{n-i}+h\sum_{i=0}^k b_i f_{n-i} $$ 其中,$D^{\alpha}{t{n-i}+}$为Riemann-Liouville分数阶导数算子,$f_{n-i}=f(t_{n-i},y_{n-i})$为已知函数,$b_i$为系数。 二、基于ODE算出的伴随函数和控制函数做最优控制
- 伴随函数和控制函数 在计算优化问题时,可以通过求解伴随函数和控制函数来求解最优控制策略。 伴随函数满足如下的伴随ODE: $$ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial H}{\partial \dot{y}}\right)-\frac{\partial H}{\partial y}=0 $$ 其中,$H$为哈密尔顿函数,$\dot{y}$为$y$的导数。 控制函数是在最优控制问题中引入的一个新变量,其定义为: $$ u=\frac{\partial H}{\partial w} $$ 其中,$w$为控制变量。
- 最优控制 在求解最优控制问题时,需要先设置相应的目标函数和约束条件,然后使用求解伴随函数和控制函数的方法来求解最优控制策略。 例如,当优化目标为最小化系统运行时间$t$时,可以设置目标函数为: $$ J=\int_0^t dt $$ 约束条件可以根据具体问题进行设置,例如,可以设置终端状态为一定值、控制变量在一定范围内等等。 通过求解伴随函数和控制函数,可以得到最优控制策略$u^$,然后将其代入原方程中求解得到最优解$y^$。具体求解方法可以采用数值计算方法,例如,可以使用有限元方法或有限差分方法进行求解。 代码实现: 下面是基于Python语言实现分数阶ODE的Adams线性法离散迭代的示例代码:
import numpy as np # 设置参数 alpha = 0.5 # 分数阶阶数 t0, tn = 0, 1 # 时间范围 n = 10 # 离散点数 h = (tn - t0) / n # 时间步长 # 定义函数 def f(t, y): return -t**2 + y # 初始化 t = np.linspace(t0, tn, n + 1) y = np.zeros(n + 1) d = np.zeros(n + 1) # 设置初值 y[0] = 1 d[0] = y[0] # Adams线性法离散迭代 for i in range(0, 2): k1 = h * f(t[i], y[i]) k2 = h * f(t[i] + h / 2, y[i] + k1 / 2) k3 = h * f(t[i] + h / 2, y[i] + k2 / 2) k4 = h * f(t[i] + h, y[i] + k3) y[i + 1] = y[i] + 1 / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) # 分数阶Adams线性法离散迭代 for i in range(2, n): d[i + 1] = y[i] + h / (gamma(alpha + 2)) * \ (2 * gamma(alpha + 2) * f(t[i], y[i]) - gamma(alpha + 1) * f(t[i - 1], y[i - 1]) + h * gamma(alpha + 1) * f(t[i - 2], y[i - 2])) y[i + 1] = d[i + 1] + h / (gamma(alpha + 2) * gamma(alpha + 1)) * \ (gamma(alpha + 2) * f(t[i + 1], d[i + 1]) + gamma(alpha + 1) * f(t[i], y[i]) - gamma(alpha + 1) * f(t[i - 1], y[i - 1])) print("y[{}] = {}".format(i + 1, y[i + 1]))下面是基于Python语言实现最优控制问题求解的示例代码:
import numpy as np from scipy.integrate import solve_ivp # 定义函数 def f(t, y, p): u, w = p return np.array([-y[1], u + w * y[1]]) # 定义控制系统ODE def control_sys(t, y, p): u, w = np.array(p) return f(t, y, [u, w]) # 定义伴随ODE def adjoint_sys(t, adjoint, p, y): u, w = np.array(p) return np.array([-adjoint[0] - y[1], -adjoint[1] + w * adjoint[0]]) # 定义目标函数 def objective(u): t_eval = np.linspace(0, 1, 100) y0 = [0, 0] p = [u, 1] sol = solve_ivp(control_sys, [0, 1], y0, t_eval=t_eval, args=(p,)) # 计算伴随函数 adjoint0 = np.array([0, 0]) adjoint = solve_ivp(adjoint_sys, [1, 0], adjoint0, t_eval=t_eval[::-1], args=(p, sol.y)) # 计算目标函数 return np.trapz(sol.t, dx=0.01) + adjoint.y[1][0] # 定义约束条件 cons = {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: 0.5 - x} bnds = [(0, 0.5)] # 使用SLSQP算法求解最优控制问题 from scipy.optimize import minimize u0 = 0.1 res = minimize(objective, u0, method='SLSQP', bounds=bnds, constraints=cons) # 输出结果 print("u* = ", res.x)以上代码仅为示例代码,具体的数值计算方法和数学模型需要根据具体问题进行调整。
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