stata单位根检验没有观测值为啥

Question

为啥单位根检验dfuller后返回
no observations
r（2000）

Answer 1

从图片中的Stata命令窗口可以看到，用户正在使用Stata进行单位根检验（DF-GLS检验），但遇到了“no observations”（没有观测值）的错误。具体命令如下：

dfuller ln_sp, lags(2000) regress

错误信息显示为：

no observations

单位根检验没有观测值的原因可能有以下几种：

1. 数据问题：

   • 数据中可能没有有效的观测值。例如，如果变量ln_sp中所有观测值都是缺失值（missing values），那么Stata将无法进行单位根检验。
   • 数据可能没有按照时间序列格式正确设置。虽然命令中使用了tset命令设置了时间序列格式，但数据可能仍然存在问题。

2. 时间序列设置问题：

   • 时间序列变量可能没有正确设置。确保使用tset命令正确设置了时间序列变量。
   • 时间序列变量的范围可能不正确。检查tset命令中的时间范围是否与数据的实际范围匹配。

3. 滞后长度问题：

   • 滞后长度（lags）设置可能不正确。如果滞后长度设置得过大，可能会导致没有足够的观测值进行检验。

4. 变量转换问题：

   • 如果变量ln_sp是通过对原始变量sp取对数得到的，确保转换后的变量没有缺失值。

解决方法

1. 检查数据：

   • 使用list命令检查变量ln_sp是否有缺失值。
   • 确保数据的时间序列格式正确设置。

2. 调整滞后长度：

   • 尝试减少滞后长度，例如使用lags(10)或lags(5)。

3. 重新设置时间序列：

   • 确保tset命令中的时间范围正确。

4. 数据转换：

   • 确保在取对数之前，原始变量sp没有负值或零值。

示例代码

list ln_sp
tset date_firstday
dfuller ln_sp, lags(10) regress

通过这些步骤，可以逐步排查问题并解决单位根检验中没有观测值的问题。