r语言Hurst指数

Question

这五个值在论文里用哪个？
修正Hurst指数是空值是怎么回事？是不是因为我每个个体只有10年的数据（太少了）？

Answer 1

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R语言Hurst指数 🤔

Hurst指数是一个量化时间序列的自相似度的指标。自相似是指时间序列中在不同的时间尺度上有相似的 traitures。

论文中提到的五个值是：

• D ( Dimension ) : 自相似度的维度
• C ( Correlation ) : 自相似度的相关系数
• H ( Hurst ) : H index
• β ( Beta ) : surrogate数据的beta值
• ν ( Nu ) : surrogate数据的nu值

你遇到的问题可能是：修正Hurst指数是空值是因为你的数据太少（ only 10 years of data ）。Hurst指数是一个基于 AutoCorrelation Function (ACF) 和 Partial AutoCorrelation Function (PACF) 的指标，如果数据的长度太短，计算的Hurst指数可能会不稳定或是 空值。

可能的解决方法是：

1. 使用 longer数据集
2. 使用其他指标来量化自相似度，如 Detrended Fluctuation Analysis (DFA) 或 Modified Range Statistics (MRS)
3. 使用 surrogate数据来validate Hurst指数的结果

我希望这能够帮助你！ 😊