找个人远程控制，帮我处理python 的API问题，有酬谢。（请同意我录频）
详情如下：帮我在我电脑建立一个API，数据在 https://polygon.io/ 上要，我想在富途牛牛上使用，就是根据polygon.io提供的数据，在富途牛牛上显示“买入”、“卖出”信号等。
以下是openai 的提示
Polygon.io实时监控的大机构买入信号是什么？会是百万美元以上大单码？或者是别的Polygon.io独特的监控方式？
ChatGPT 说：
ChatGPT
在 Polygon.io 上，实时监控大机构买入信号的具体实现方式取决于其数据接口提供的字段和监控逻辑。以下是 Polygon.io 可能支持的几种方法，以及如何定义和识别大机构买入信号的方式：
- 监控百万美元以上的大单（传统方式）
通过 Polygon.io 的 实时成交数据（Trades API） 和 Level 2 Order Book 数据，可以捕捉市场中的超大订单。
这种方式的逻辑：
根据 订单成交金额（数量 × 成交价格）识别大单。
设置阈值，比如订单金额 ≥ $1,000,000 即为机构买入信号。
相关字段：
size: 成交的股票数量。
price: 成交价格。
conditions: 交易的特殊条件（可能表明是否为异常订单）。
示例 API 返回格式（简化版）：
json
复制代码
{
"results": [
{
"t": "2024-12-18T10:00:00Z",
"price": 150.25,
"size": 10000,
"conditions": ["@"],
"exchange": "NYSE"
}
]
}
如果 price × size >= 1,000,000，可以识别为大机构买入信号。
- 监控暗池交易（Dark Pool Orders）
Polygon.io 提供关于 暗池交易（Off-Exchange Trades） 的数据。暗池通常是机构交易的主要场所，因为它们的订单不直接反映在公开市场中。
如果一个暗池交易在 FINRA TRF 报告机制中被公开，可以用来推测机构的参与。
通过监控 异常大的暗池交易，识别可能的机构活动。
相关字段：
sip_timestamp: 暗池成交时间。
conditions: 包含 D 或 M 时可能表示暗池订单。
size 和 price 用于计算交易金额。
示例返回：
json
复制代码
{
"results": [
{
"sip_timestamp": "2024-12-18T10:01:30Z",
"price": 150.50,
"size": 15000,
"conditions": ["D", "M"]
}
]
}
如果 conditions 包含暗池标志且金额 ≥ $1,000,000，可以识别为机构信号。
- 期权市场信号（Option Flow）
机构通常通过期权市场进行复杂的多头或空头对冲。监控异常的期权交易流可以间接反映机构的态度：
关注大额未平仓合约（Open Interest）和异常高成交量的期权。
结合股票价格的波动，判断其多空方向。
相关字段：
option_type: call 或 put 表示期权类型。
strike_price: 期权的执行价格。
trade_size: 期权交易的数量。
implied_volatility: 期权的隐含波动率（机构往往关注低波动率标的）。
4. 流动性监控（Order Flow Imbalance）
机构买入可能造成 订单流的不平衡（Order Flow Imbalance, OFI），表现为短时间内大量买单聚集于某一方向。
通过监控 Level 2 数据 的买卖挂单数量和方向，识别市场中是否存在机构倾向。
分析逻辑：
监控 bid_size 和 ask_size。
如果某一时段 bid_size 显著超过 ask_size 且价格上涨，则可能是机构买入信号。
示例返回：
json
复制代码
{
"results": [
{"bid_price": 150.10, "bid_size": 50000, "ask_price": 150.25, "ask_size": 1000},
{"bid_price": 150.20, "bid_size": 60000, "ask_price": 150.30, "ask_size": 1500}
]
}
此时可以推测买方力量更强，可能是机构买入导致。
- Polygon.io 的独特监控优势
Polygon.io 本身提供丰富的交易数据，可结合以下方式独特监控：
异常成交量监控（Unusual Volume Detection）： 某股票在短时间内的交易量暴增。
交易条件过滤： 通过特定的 conditions（如 AT、AL 表示大额交易），直接筛选可能的机构信号。
组合策略： 将 Level 2、暗池交易 和 期权流动 数据结合，构建更全面的监控模型。
大机构买入信号的定义总结
根据 Polygon.io 的数据特点，以下条件可用作机构买入信号的判定依据：
单笔交易金额 ≥ $1,000,000： 可通过 size × price 计算。
暗池交易（conditions 包含 D 或 M）且金额显著： 表明非公开市场的大额成交。
异常成交量： 某时段内交易量显著高于历史平均值。
期权市场异动： 高成交量的 call 或低波动率的期权异动。
订单流动性不平衡： 短时间内买单显著多于卖单。
通过以上数据的综合分析，可以有效捕捉大机构买入信号。如果需要具体的代码实现，请随时提出！
