ADF统计量的临界值如何确定？对时间序列平稳性判断有何影响？

Question

**问题：ADF检验中临界值如何确定？对时间序列平稳性判断有何影响？** 在ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验中，临界值的确定是判断时间序列是否平稳的关键。通常，临界值通过查表或基于样本量和显著性水平（如1%、5%、10%）获得。若ADF统计量小于临界值，则拒绝原假设（存在单位根），认为序列平稳；反之则非平稳。不同软件可能提供不同的临界值计算方法，如直接查表或通过模拟生成。选择错误的临界值可能导致误判，将非平稳序列判定为平稳或反之，从而影响后续建模准确性。因此，正确理解ADF检验的临界值来源及其与显著性水平的关系至关重要。此外，还需注意数据特性（如趋势、截距）对临界值选取的影响。