聚宽怎么剔除st、*st股？？写了个剔除条件，回测还是会买入这些

Question

如题，在聚宽中做回测，试了好几个筛选条件的写法，还是会买入这些，应该怎么修改呢？

Answer 1

晚上好🌙🌙🌙
本答案参考通义千问

在聚宽（JoinQuant）平台上进行量化回测时，剔除ST、*ST股票是非常重要的一步，因为这些股票通常波动较大、风险较高，不适合大多数策略。如果你已经尝试了多种筛选条件但仍然买入ST/*ST股，可能是筛选逻辑存在错误或未正确应用。

---

✅ 问题分析

1. 数据字段不准确：你可能使用了错误的字段名来判断是否为ST/*ST。
2. 筛选条件逻辑错误：例如没有使用 & 连接多个条件，或者条件顺序不对。
3. 未正确应用筛选函数：如未使用 filter 或 get_fundamentals 等函数。
4. 未在回测中启用过滤：某些情况下需要显式调用 set_filter 或 set_universe 来限制可选股票范围。

---

✅ 解决方案

一、确认正确的字段名

在聚宽中，判断一只股票是否为ST/*ST，可以使用以下字段：

• is_st：是否为ST股
• is_sst：是否为*ST股

⚠️ 注意：is_st 和 is_sst 是聚宽提供的基础字段，可以直接用于筛选。

---

二、编写正确的筛选条件

✅ 正确的筛选条件写法如下：

def filter_stock(context, stock_list):
    # 获取当前时间点的基本面数据
    fundamentals = get_fundamentals(
        query(
            # 选择所有股票
            # 并且排除ST和*ST股
            # 使用 is_st == False 与 is_sst == False
            # 注意：这里必须使用 & 来连接多个条件
        ).filter(
            # 排除ST股
            (is_st == False) &
            # 排除*ST股
            (is_sst == False)
        )
    )
    # 返回筛选后的股票列表
    return list(fundamentals.index)

---

三、在回测中应用筛选函数

你需要将上面的筛选函数设置为策略中的筛选函数，确保每次选股前都经过过滤。

✅ 修改后的完整代码示例：

def initialize(context):
    # 设置筛选函数
    context.filter_func = filter_stock

def before_trading_start(context):
    # 调用筛选函数获取符合条件的股票
    context.universe = context.filter_func(context, context.portfolio.positions.keys())

def handle_data(context, data):
    # 处理交易逻辑
    pass

---

四、验证筛选结果

你可以通过打印筛选后的股票列表来验证是否成功剔除了ST/*ST股：

def before_trading_start(context):
    context.universe = context.filter_func(context, context.portfolio.positions.keys())
    log.info("筛选后的股票列表: " + str(context.universe))

---

五、其他注意事项

• 如果你使用的是 get_all_securities 方法，请确保只包含上市股票（type='stock'），并加上筛选条件。
• 注意：ST/*ST股在某些市场（如科创板、北交所）中可能没有 is_st 字段，需根据实际情况调整。

---

✅ 总结：关键步骤

1. 使用正确的字段：is_st 和 is_sst。
2. 正确连接多个条件：使用 & 连接多个筛选条件。
3. 设置筛选函数：将筛选逻辑封装为函数，并在 before_trading_start 中调用。
4. 验证结果：通过日志输出查看筛选结果是否符合预期。

---

✅ 示例代码（完整版）

def initialize(context):
    # 设置筛选函数
    context.filter_func = filter_stock

def filter_stock(context, stock_list):
    fundamentals = get_fundamentals(
        query(
            # 查询所有股票
        ).filter(
            # 剔除ST和*ST股
            (is_st == False) &
            (is_sst == False)
        )
    )
    return list(fundamentals.index)

def before_trading_start(context):
    context.universe = context.filter_func(context, context.portfolio.positions.keys())
    log.info("筛选后的股票列表: " + str(context.universe))

def handle_data(context, data):
    # 你的交易逻辑
    pass

---

如有更多关于聚宽的问题，欢迎继续提问！