3.请利用2000-2021年中国A股月度数据实证检验中国A股市市场是具有惯性效应,还是反转效应?(数据请从锐思数据库或者Tushare下载)
研究思路(参考课本《金融计量学》P48):在每个月,计算过去N个月的累积收益率,再根据此累积收益率由低到高排序,构造5个等权重投资组合,并计算持有这些投资组合M个月的累积收益率,追踪投资组合收益率序列,判断中国A股市场存在惯性效应还是反转效应。
N = 1, 3, 6, 12;M = 1, 3, 6, 12
实证研究 这个问题的分析思路是什么呀
- 写回答
- 好问题 0 提建议
- 追加酬金
- 关注问题
- 邀请回答
-
1条回答 默认 最新
- 陈年椰子 2022-03-28 23:08关注
我按数据分析的逻辑过程上理解, 看是不是这样
1、下载数据
2、先尝试算2020年的数据
从2020.1月起, 按股票统计每只股票的 1,3,6,12 的累计收益率,比如这样 12月累计收益,刚好就是2019.1 - 2019.12 的累计收益
每个股票4个收益率, 根据收益率, 按你的知识体系,看如何挑选5只股票,
3、从2020.1月 开始, 按 1,3,6,12 月结束时算 1,3,6,12 的累计收益率 计算这个5只股票 在2020 - 2021 年的 的收益情况
再根据情况 按你的知识体系 中国A股市场存在惯性效应还是反转效应。这2,3 的两个判断, 我没这个金融知识,提不了建议。
本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?解决 无用评论 打赏 举报
悬赏问题
- ¥15 虚幻5 UE美术毛发渲染
- ¥15 CVRP 图论 物流运输优化
- ¥15 Tableau online 嵌入ppt失败
- ¥100 支付宝网页转账系统不识别账号
- ¥15 基于单片机的靶位控制系统
- ¥15 真我手机蓝牙传输进度消息被关闭了,怎么打开?(关键词-消息通知)
- ¥15 装 pytorch 的时候出了好多问题,遇到这种情况怎么处理?
- ¥20 IOS游览器某宝手机网页版自动立即购买JavaScript脚本
- ¥15 手机接入宽带网线,如何释放宽带全部速度
- ¥30 关于#r语言#的问题:如何对R语言中mfgarch包中构建的garch-midas模型进行样本内长期波动率预测和样本外长期波动率预测