我首先对两个变量分别进行了边缘分布拟合,变量1为“norm”,变量2为“gumbel",下面是我进行二位copula拟合的代码:
u<-pobs(test)[,1]#伪观测值。
v<-pobs(test)[,2]
cop=selectedCopula<-BiCopSelect(u,v,familyset=c(1:5))
fam=cop$family#copula家族
par=cop$par#参数
par2=cop$par2#tcopula家族有两个参数par2是自由度
if(b_n1=="norm"&&b_n2=="gumbel"&&fam==1){
mylist<-mvdc(normalCopula(param=par, dim=2),margins=c(b_n1,b_n2), paramMargins=list(list(shape=p1,scale=p2),list(mean=pp1,sd=pp2)))}
v<-rMvdc(5000,mylist)
c=cor.test(v[,1],v[,2],method="spearman")$estimate
p<- cor.test(v[,1],v[,2],method="spearman")$p.value
在运行到c=cor.test(v[,1],v[,2],method="spearman")$estimate这一句时进行了报错“Error in qnorm(x, shape = 138.602, scale = 1.58185207905157) : 参数没有用(shape = 138.602, scale = 1.58185207905157)”
请问这是什么缘故?要怎么解决?