微信公众号开发获取openid时的跨域问题

本来很简单的一件事情，结果遇上了跨域。。
接触过微信开发的应该知道，获取openid的时候，有一步是这样的：
页面请求服务器获取openid,服务器让页面redirect到微信服务器，微信服务器返回一个code给本地服务器。
然后，redirect的时候，因为是本地请求微信的域名，就跨域了。
然而我设置了Access-Control-Allow-Origin到http头，又试过原生的XHR请求，都提示跨域问题。
提示是这样的：

XMLHttpRequest cannot load https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize? No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://XX.eicp.net' is therefore not allowed access.

我的代码是这样的：

    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    if (!xmlhttp.setRequestHeader) {
                xmlhttp = window.XMLHttpRequest();
            }
            xmlhttp.onreadystatechange = function() {
                if (this.readyState == 1) {
                    this.setRequestHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
                } else if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                    mui.toast(this);
                }
            }
            xmlhttp.open("GET", "/mobile/weixin/getOpenid", true);
            xmlhttp.send();

也试过：

 <%
    response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    response.setHeader("Content-Type", "text/html; charset=UTF8");
    %>