a845561232
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2021-01-23 13:55

固定效应面板模型中的交互项问题,是否一定要加入三个变量?

  • r语言

我想向大家请教一个问题,固定效应模型会omitted掉不随时间变化的变量,比如有以下模型:
Y=X+Z+XZ+controls,研究某一年的数据。
Y 是股票日收益率,每天都会变。
X 同样是一个每天都会变的变量。
Z 是上一年的企业总资产,这个数据每天都一样,不过每个企业又会有很多不同的总资产金额,不像产权性质这种指标,只有0和1

那我用固定效应模型时,Z也会被omitted掉,但我不关注Z对Y的影响,只看XZ这个交乘项,那我的模型可以写成Y=X+XZ+controls,把这个Z剔除掉吗?

我看黄河泉老师在人大论坛上的这个帖子,针对Z变量为产权性质这个问题时,他说可以忽略掉它,那我这种情况也可以吗?

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=6922625&page=1#pid74345445

非常感谢各位的帮助!!!感激不尽

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