根据如图的ACF和PACF怎么确定ARMA的阶数？

Question

根据如图的ACF和PACF怎么确定ARMA的阶数？
初学，不太明白，自己的看法是，ACF拖尾，PACF截尾，这是一个AR过程，用ARMA模型的话，就是（p,0），这个p值选择7或者8？

Answer 1

对于ARMA模型，通常可以通过观察样本自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)来选择模型的阶数。以下是一些基本的规则：

1.如果ACF和PACF都衰减到零，则这表明时间序列可能是随机游走过程，即ARIMA(0,1,0)模型。

2.如果ACF在初始阶数后衰减至零，而PACF仍保持不为零，则这表明时间序列可能是自回归模型(AR)。模型的阶数可以从PACF中的最后一个非零滞后值确定。

3。如果PACF在初始阶数后衰减至零，而ACF仍保持不为零，则这表明时间序列可能是移动平均模型(MA)。模型的阶数可以从ACF中的最后一个非零滞后值确定。

4.如果ACF和PACF都在初始阶数后衰减，但没有完全衰减至零，则这表明时间序列可能是ARMA模型。在这种情况下，可以根据PACF和ACF的截尾来选择模型的阶数。

对于您的情况，由于ACF拖尾，PACF截尾，这可能表明时间序列可能是AR过程。您可以使用ARMA模型来建模，如ARMA(7,0)或ARMA(8,0)等。但是需要注意的是，选择ARMA模型的阶数并不是一个确定性的过程，需要根据数据的具体情况和实验结果进行综合判断和优化。