oracle算法开发

Question

背景：算债券的实际利率
假定购买日为2019/7/27，购买成本为
Pt= 100.1935216（百元面值成本）；
Q=2,000,000（购买头寸）；
M=100（债券面值）
依据债券条件，计息频率为每年f=1次，每年11/21支付利息；
图片1

令y为实际日利率，初次购买则：
图片2

采用EXCEL计算结果：
求解以上方程，可以得到y=0.00958742%

请问，有没有使用oracle已经实现了上述逻辑的，希望参考下实现方式，如有可以现成能运行 代码更好！

Answer 1

引自免费微信小程序：皆我百晓生

在Oracle数据库中实现上述债券实际利率计算逻辑，可以采用PL/SQL存储过程来编写算法。由于Oracle数据库本身并不直接提供金融函数来处理这种复杂的现金流折现计算，您需要手动构建算法。

以下是一个简化版的示例，展示如何基于提供的数据结构和现金流表来实现该计算逻辑。请注意，实际编写时可能需要根据您的具体数据库表结构进行调整，并且Oracle数据库不支持直接绘制图像展示计算过程，所以这里仅展示核心计算部分：

CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_actual_rate (
  purchase_date DATE,
  purchase_cost NUMBER,
  face_value NUMBER,
  cash_flows cash_flow_table_type) -- 假设定义了一个自定义类型存储现金流信息
RETURN NUMBER IS
  y NUMBER(10, 8);
BEGIN
  -- 初始化变量
  y := 0.00958742; -- 初始猜测值，根据Excel计算结果
  
  -- 使用数值方法（如牛顿迭代法）求解方程
  -- 这里假设已经有一个名为iterate_solution的过程实现了这个迭代算法
  y := iterate_solution(purchase_date, purchase_cost, face_value, cash_flows, y);

  RETURN y;
END calculate_actual_rate;
/

-- 示例：自定义类型和迭代求解过程
TYPE cash_flow_table_type IS TABLE OF cash_flow_rec_type INDEX BY PLS_INTEGER;
TYPE cash_flow_rec_type IS RECORD (
  payment_date DATE,
  days_to_payment NUMBER,
  interest_rate NUMBER,
  period_days NUMBER);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE iterate_solution (
  p_purchase_date DATE,
  p_purchase_cost NUMBER,
  p_face_value NUMBER,
  p_cash_flows cash_flow_table_type,
  p_y IN OUT NUMBER) IS
  present_value NUMBER;
  total_pv NUMBER := p_purchase_cost - p_face_value;
BEGIN
  FOR i IN p_cash_flows.FIRST .. p_cash_flows.LAST LOOP
    present_value := p_face_value * (1 + p_y) ** (p_cash_flows(i).days_to_payment / 365) - 
                     p_face_value * p_cash_flows(i).interest_rate;
    total_pv := total_pv + present_value;
  END LOOP;

  -- 根据total_pv = 0调整y并继续迭代，直到收敛
  -- 实际实现时需加入迭代终止条件和误差控制
END iterate_solution;

以上代码仅为示例，并未完全实现迭代求解的实际利率算法。要完成整个功能，你需要一个合适的数值求解方法（例如牛顿-拉弗森方法），并且将现金流数据以合适的方式存入数据库以便读取和计算。同时，请注意在Oracle中进行浮点数运算可能会有精度问题，因此在实际应用中要特别关注数字精度和舍入误差的处理。