R软件怎么做空间计量呀？

Question

用R软件怎么做空间计量中的豪斯曼、LM、LR等检验呀？有无友友给个代码呀

Answer 1

引自免费微信小程序：皆我百晓生

在R语言中进行空间计量经济学分析，你需要安装并加载一些特定的包，比如spdep用于处理空间数据结构，plm用于面板数据模型，以及lmtest用于进行统计检验。以下是进行豪斯曼（Hausman）检验、LM检验和LR检验的基本步骤及代码示例。

首先，确保你已经安装了所需的包。如果没有，可以使用以下命令安装：

install.packages(c("spdep", "plm", "lmtest"))

接下来，加载这些包：

library(spdep)
library(plm)
library(lmtest)

假设你已经有了一个名为df的数据框，其中包含面板数据，包括因变量y，解释变量x1, x2，地区标识符region_id，以及距离矩阵wm（如果你没有距离矩阵，可能需要先计算它）。下面是如何执行豪斯曼检验、LM检验和LR检验的步骤。

1. 豪斯曼检验 (Hausman Test) 豪斯曼检验用于决定固定效应模型和随机效应模型哪个更适合。这里我们假设y是因变量，x1, x2是自变量，region_id是面板标识符。

   # 定义固定效应模型
   fe_model <- plm(y ~ x1 + x2, data = df, index = c("time", "region_id"), model = "within")
   
   # 定义随机效应模型
   re_model <- plm(y ~ x1 + x2, data = df, index = c("time", "region_id"), model = "random")
   
   # 进行豪斯曼检验
   hausman_test <- lmtest::hausman(fe_model, re_model)
   summary(hausman_test)
   

2. LM检验 (Likelihood Ratio Test) LM检验通常用于验证残差的空间相关性。这里我们使用Moran's I统计量来测试空间滞后项是否显著。

   # 计算空间权重矩阵（如果还没有）
   if (!exists("wm")) {
     require(spatstat)
     window_df <- as.ppp(df[, -c(1:2)], coords = cbind(df$time, df$region_id))
     nb <- knn.nei(window_df, k = 5)
     wb <- mat2listw(nb, style = "W")
     wm <- as(wb, "Spatial weights object")
   }
   
   # 计算空间滞后项
   spatial_lag_y <- lag.listw(melt(as.matrix(df$y)), listw = wm)
   
   # 建立原模型
   base_model <- plm(y ~ x1 + x2, data = df, index = c("time", "region_id"))
   
   # 增加空间滞后项的模型
   spatial_model <- update(base_model, formula = . ~ . + spatial_lag_y)
   
   # LM检验
   lr_test <- anova(spatial_model, base_model)
   summary(lr_test)
   

3. LR检验 (Log-Likelihood Ratio Test) LR检验用于比较两个模型，通常用于判断模型中某个变量是否应该被包含。这里我们比较不包含x2的模型与包含x2的模型。

   # 不包含x2的模型
   model_without_x2 <- plm(y ~ x1, data = df, index = c("time", "region_id"))
   
   # 包含x2的模型
   full_model <- plm(y ~ x1 + x2, data = df, index = c("time", "region_id"))
   
   # LR检验
   lr_test <- anova(model_without_x2, full_model)
   summary(lr_test)
   

以上就是如何在R中进行豪斯曼检验、LM检验和LR检验的大致步骤。根据你的具体需求，你可能需要对上述代码进行适当的修改。注意，这里的例子仅作演示，实际应用时应根据你的数据集调整参数和变量名称。