关于期货TB开掘者量化裸k开仓滑点问题和止盈止损问题

Question

cond_b =CrossOver (MACDDiff , AvgMACD) and H > H[1] and O > O[45];开多
cond_s =CrossUnder (MACDDiff , AvgMACD) and L < L[1] and O < O[45];开空
buy(Lots, H[1]);
Commentary("开多");
}

        SellShort(Lots, L[1]);
        Commentary("开空");
    }
   
     H > H[1] and BarsSinceEntry() > 20)
    {
        sell(0, H[1]);
        Commentary("止盈多单");
    }
    L < L[1] and BarsSinceEntry() > 20)
    {
        buyToCover(0,L[1]);
        Commentary("止盈空单");
    }
    L < L[1] and BarsSinceEntry() > 5)
    {
        sell(0, L[1]+1);
        Commentary("止损多单");
    }
    H > H[1] and BarsSinceEntry() > 5)
    {
        buyToCover(0, H[1]-1);
        Commentary("止损空单");
    }
}

以上是tb开掘者量化平台代码 这样的突破开仓模拟测试测试过开平都各有1个滑点左右 回测一般胜率50 盈亏1 macd我是用的开盘价计算 请问有没有更合理的止盈止损和开仓逻辑 提高胜率 提高盈亏比 减少滑点 非常感谢有偿私信有交易员最好 以上删除，部分代码简短的模式

Answer 1

以下回复参考：皆我百晓生、券券喵儿等免费微信小程序作答:

对于期货交易中的量化策略，优化止盈止损和开仓逻辑是提高策略表现的关键。基于您提供的代码和描述，以下是一些建议和优化思路：

1. 滑点问题：

   • 滑点通常是由于市场冲击、报价差异等因素造成的。要减少滑点，可以考虑使用更先进的订单执行策略，比如限价单、止损单等。
   • 在开仓时，可以尝试在信号价格附近等待更合适的报价，以减少滑点。

2. 止盈止损逻辑：

   • 您的止盈止损逻辑是基于价格水平和持仓时间（Bar数）来决定的。为了提高策略的稳定性，您可以考虑结合其他技术指标或条件来完善这些逻辑。
   • 例如，结合量价分析、动量指标等来判断更好的止盈止损点。
   • 考虑使用动态止盈止损，根据市场的波动情况来调整止盈止损的位置。

3. 开仓逻辑：

   • 您已经使用了MACD作为开仓信号之一，这是一个很好的开始。但可以考虑结合其他交易信号或指标来增强开仓的决策。
   • 例如，结合价格形态、趋势线、斐波那契回调等，来确认开仓的时机。

4. 回测与实盘差异：

   • 注意回测结果与实际交易之间的差异。回测可能无法完全模拟实际市场的条件，因此实盘测试是非常重要的。

5. 优化MACD计算：

   • 您提到是用开盘价计算MACD。可以考虑使用其他时间段的价格来计算，比如使用日内均价等，以获取更稳定的信号。

6. 综合策略：

   • 开发一个综合的策略，结合多个指标和逻辑来做出交易决策，可以提高策略的稳健性。

7. 付费咨询与交易员合作：

   • 如果需要更专业的建议或与经验丰富的交易员合作，可以考虑付费咨询或寻找相关的专业社群参与交流。

最后，开发一个成功的交易策略是一个持续的过程，需要不断的测试、优化和调整。建议持续学习和实践，逐步完善您的策略。