m0_74200293 2025-04-30 06:16 采纳率: 0%
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R语言中的人event study!求帮助求🥺

打扰大家,我是一名在校大二学生,在r语言的学习中有一个问题,我们自己找的数据,我们现在有一个是自己找数据然后进行did的分析,然后我们分析威尔士和英格兰的数据,威尔士在2020年实施政策,而英格兰不实施,但是由于威尔士的数据是只有2019-2021,2020-2022这种的,并非像英格兰一样有每年的酒精相关死亡率,然后我们问,说首先要考虑post weight,因为在2019-2021就是系数是1/3,但是我们仍然做不出event study前后两年的图。所以我们到网站搜寻帮助,问一下大家能不能帮忙指导一下谢!

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图片是我们做的苏格兰和英格兰的event study,因为数据都是每年的所以可以得出。但是威尔士和英格兰分析就无法得到🥺🥺

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  • 阿里嘎多学长 2025-04-30 06:16
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    Event Study in R语言

    你好!我看到你遇到了R语言中的event study问题。 Event study是一种常用的方法,用来分析特定的事件对股票价格或其他变量的影响。

    根据你的描述,你想分析威尔士和英格兰的数据,威尔士在2020年实施政策,而英格兰没有实施政策。你想知道这个政策实施对股票价格或其他变量的影响。

    R语言中有多种方法可以实现event study,以下是一些常用的方法:

    1. 使用eventstudy包:这个包提供了许多event study的函数,可以用来分析事件对股票价格的影响。
    2. 使用quantmod包:这个包提供了股票价格数据,可以用来分析事件对股票价格的影响。
    3. 使用zoo包:这个包提供了时间序列数据,可以用来分析事件对时间序列数据的影响。

    下面是一个简单的示例代码,使用eventstudy包来实现event study:

    library(eventstudy)
    library(quantmod)
    
    # 加载数据
    getSymbols("stock_name", from = "2020-01-01", to = "2022-12-31")
    
    # 设置事件日期
    event_date <- as.Date("2020-01-01")
    
    # 计算事件对股票价格的影响
    event_study <- eventstudy(stock_name, event_date, window = 20)
    
    # 可视化结果
    plot(event_study)
    

    这个代码中,我们首先加载了eventstudyquantmod包,然后加载了股票价格数据。接着,我们设置了事件日期,然后计算了事件对股票价格的影响。最后,我们使用plot函数来可视化结果。

    这个示例代码只是一个简单的示例,你需要根据你的数据和需求进行修改。

    如果你需要更多帮助,请提供更多的信息,例如你的数据是什么样的,事件是什么样的等等。

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  • 创建了问题 4月30日