今天做arima模型的预测,遇到以下问题:
画出差分之后的时序的acf图和pacf图的代码:
dta=data1.diff(1)[1:]
fig=plt.figure(figsize=(8,6))
ax1=fig.add_subplot(211)
plt.xticks(rotation=30)
fig1=statsmodels.graphics.tsaplots.plot_acf(dta[u'总有功功率(kw)'],lags=100,ax=ax1)
ax2=fig.add_subplot(212)
plt.xticks(rotation=30)
fig2=statsmodels.graphics.tsaplots.plot_pacf(dta[u'总有功功率(kw)'],lags=100,ax=ax2)
plt.show()
然后发现acf图和pacf图里面,阶都是往复超出置信区间的,很难判断p,q值
不知道如何处理
希望能得到指点,如何利用acf和pacf更好的判断p,q值