3.请利用2000-2021年中国A股月度数据实证检验中国A股市市场是具有惯性效应,还是反转效应?(数据请从锐思数据库或者Tushare下载)
研究思路(参考课本《金融计量学》P48):在每个月,计算过去N个月的累积收益率,再根据此累积收益率由低到高排序,构造5个等权重投资组合,并计算持有这些投资组合M个月的累积收益率,追踪投资组合收益率序列,判断中国A股市场存在惯性效应还是反转效应。
N = 1, 3, 6, 12;M = 1, 3, 6, 12
实证研究 这个问题的分析思路是什么呀
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- 陈年椰子 2022-03-28 23:08关注
我按数据分析的逻辑过程上理解, 看是不是这样
1、下载数据
2、先尝试算2020年的数据
从2020.1月起, 按股票统计每只股票的 1,3,6,12 的累计收益率,比如这样 12月累计收益,刚好就是2019.1 - 2019.12 的累计收益
每个股票4个收益率, 根据收益率, 按你的知识体系,看如何挑选5只股票,
3、从2020.1月 开始, 按 1,3,6,12 月结束时算 1,3,6,12 的累计收益率 计算这个5只股票 在2020 - 2021 年的 的收益情况
再根据情况 按你的知识体系 中国A股市场存在惯性效应还是反转效应。这2,3 的两个判断, 我没这个金融知识,提不了建议。
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