已知S,K,T,r,期权价格,怎么用py_vollib模块算隐含波动率?
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- MarkHan_ 2023-03-03 14:04关注
该回答引用GPTᴼᴾᴱᴺᴬᴵ
使用 py_vollib 模块可以计算欧式期权的隐含波动率。下面是一个使用 py_vollib 计算隐含波动率的示例代码:from py_vollib.black_scholes import implied_volatility S = 100 # 标的资产价格 K = 100 # 期权行权价格 T = 1 # 到期时间,以年为单位 r = 0.05 # 无风险利率 price = 5 # 期权价格 iv = implied_volatility(price, S, K, T, r, 'c') print("隐含波动率为:", iv)
解释一下代码:
- 第一行导入了 py_vollib 模块中的 implied_volatility 函数。
- 然后定义了标的资产价格 S、期权行权价格 K、到期时间 T、无风险利率 r 和期权价格 price。
- 接下来使用 implied_volatility 函数计算隐含波动率,其中 'c' 表示计算的是看涨期权的隐含波动率。
- 最后输出隐含波动率 iv。
请注意,在使用 py_vollib 计算隐含波动率时,有些参数需要根据实际情况调整,比如期权类型(看涨或看跌)和期权价格的单位等。此外,还可以使用其他的计算隐含波动率的模型,例如 Black-Scholes-Merton 模型的改进版本等。
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