求问大家们在用GARCH-copula计算VaR\CoVaR的时候用qdst或者ks检验的时候总是报错
1: In sqrt(nu - 2) : NaNs produced
2: In sqrt(nu/(nu - 2)) : NaNs produced
代码如下：
用GARCH-copula计算VaR\CoVaR的时候用qdst或者ks检验的时候总是sqrt(nu - 2) : NaNs produced
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- 2023-04-21 20:00回答 5 已采纳 以下答案由GPT-3.5大模型与博主波罗歌共同编写：使用GARCH模型求CVaR需要多个步骤，下面是一个简单的流程，包括R软件中实现的代码示例。 步骤一：加载所需的R包 需要加载quantmod、ru
- 2023-03-07 14:15回答 4 已采纳 参考GPT和自己的思路，ARIMA-GARCH和SVM是两种不同类型的模型，ARIMA-GARCH是时间序列模型，而SVM是非线性回归模型。通常情况下，这些模型不能直接组合在一起，因为它们所涉及的数据
- 2018-01-21 11:16回答 1 已采纳 Yes, you often need to add extra resource files like certificates especially when using a minimal
- 2021-09-11 01:35本文将详细讲解如何在R语言环境下利用Copula函数进行GARCH-Copula-VaR模型的构建和计算，以及相关的代码操作步骤。 一、Copula理论基础 Copula是统计学中用于建立不同随机变量联合分布的工具，尤其在处理非独立但...
- 回答 3 已采纳 Here is the function using preg_replace instead function sacarmalaspalabras($texto) { $palabras =
- 2021-04-04 15:14ARMA-GARCH-COPULA-VAR- 使用ARMA-GJR_GARCH和COPULA方法计算VaR（风险值）的方法风险价值（VaR）是风险管理中使用最广泛的风险度量之一。 它被定义为在给定的信心水平下，在给定的时间范围内，投资组合预期的最严重...
- 2022-09-20 12:04ARMA-GARCH Copula模型是金融时间序列分析中一种强大的工具，它结合了自回归移动平均（ARMA）模型、广义自回归条件异方差（GARCH）模型以及Copula理论，用于处理非线性依赖和动态波动性的数据。在R语言中，这种模型...
- 2021-09-11 14:10标题中的“Arma-Garch-Copula”是指一种在金融时间序列分析中广泛使用的模型，它结合了ARMA（自回归移动平均）模型、GARCH（广义自回归条件异方差）模型以及Copula（联结函数）理论。ARMA模型用于处理时间序列中的...
- 2022-07-14 11:41R语言对数据进行Garch-t-Copula建模和Garch-Clayton-Copula建模
- 2023-04-14 09:432.领域：智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab仿真，更多内容可点击博主头像 3.内容：标题所示，对于介绍可点击主页搜索博客 4.适合人群：本科，硕士...
- 2021-09-11 15:32本主题主要探讨如何使用R语言进行GARCH-M-Copula建模，并利用EM（Expectation-Maximization，期望最大化）算法估计模型参数。 首先，让我们理解GARCH模型。GARCH模型由Bollerslev在1986年提出，它通过考虑过去观测...
- 2022-07-15 18:51Copula——GARCH算法 用于最优投资组合优化问题
- 2022-07-14 23:55进行误差预测我觉得很好的，欢迎大家下载 ，对大家都很有用
- 2022-07-15 01:36能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化，它在金融工程学的实证研究中应用广泛，使人们能更加准确地把握风险（波动性），尤其是应用在风险价值（Value at Risk）理论中
- 2023-08-19 00:46星光璀璨技术之心的博客 总结起来，本文介绍了如何使用R语言实现GARCH_Copula_VAR模型，并通过一个示例数据集进行了建模和分析。GARCH_Copula_VAR模型是一种用于建模金融时间序列数据的方法，它结合了GARCH模型、Copula函数和向量自回归模型...
- 2021-09-29 02:08标题 "Arma-Garch-Copula_armagarch_garch_Copula" 提示我们这个压缩包涉及的是金融时间序列分析中的ARMA-GARCH-Copula模型。这种模型在量化金融领域广泛用于估计资产波动性和风险，特别是在计算投资组合的价值-at-...
- 2024-07-16 04:24软件算法开发的博客 在GARCH-Copula-CVaR模型中，首先使用GARCH模型估计单个资产的波动性，然后通过Copula方法捕捉资产间的相关性和极端事件的依赖结构，最后应用CVaR来度量整个金融系统的风险溢出效应。：利用各资产收益率的边际分布...
- 2021-03-17 09:31大罗伯特唐尼克斯的博客 基于ARMA-偏tGARCH和DCC-GARCH模型测算CoVaR——R语言实现 CoVaR是目前金融学界和管理实践中较为主流的测量一个机构（系统）对另一个机构（系统）风险溢出的指标，计算CoVaR的方法主要有分位数回归法、Coupla模型和...
- 2021-05-30 19:54copula111cGarch111VaR函数估计由两只股票组成的投资组合的VaR(Value at Risk) 收益和提取违反VaR的次数 估计方法是条件copula-GARCH模型。 边缘有 GARCH(1,1) 并且 copula 函数是 Clayton copula。
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