eviews 异方差检验

Question

问题遇到的现象和发生背景

请问各位，为什么用怀特检验时，检验多个变量结果显示不存在异方差，把这几个变量拆开单独检验时，存在异方差呢？

操作环境、软件版本等信息

Eviews12操作的

Answer 1

引自免费微信小程序：皆我百晓生

在进行异方差性检验，特别是使用怀特(White)检验时，观察到整体模型的检验显示无异方差，而单个变量检验却显示有异方差的现象，这主要源于几个因素：

1. 检验统计量的性质

怀特检验是一种非参数检验方法，它基于残差平方与解释变量（包括它们的交互项和平方项）之间的关系。当进行整体检验时，它考虑了所有解释变量对残差平方的影响。这意味着即使某些变量单独存在异方差，但当它们组合在一起时，可能相互抵消了这种效应。

2. 样本大小与检验力

• 样本大小：较小的样本可能会导致检验力不足，即使存在异方差也可能未能被检测出来。
• 检验力：不同检验的敏感度可能不同。单个变量的检验可能更敏感于特定类型的异方差，而整体检验则可能捕捉到更广泛的情况。

3. 模型设定

• 如果模型中遗漏了重要的解释变量，这可能导致单个变量的检验显示出异方差，因为模型未能完全捕捉到数据中的变异。
• 变量间的相关性也会影响结果。当变量之间高度相关时，单个变量的异方差可能在多变量模型中被掩盖。

如何处理

• 检查模型设定：确保模型包含了所有相关的解释变量，并且考虑了变量间可能的交互作用。
• 增加样本量：如果可能，增加样本量可以提高检验的准确性。
• 使用稳健的标准误：即使存在异方差，使用如Huber-White稳健标准误仍然可以得到有效的推断。

EViews操作示例

假设你有一个模型 (y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + u)，并在EViews中进行怀特检验：

整体检验

equation eq1.ls y c x1 x2
eq1.whiten

单独检验

对于每个变量单独进行检验，比如 (x_1):

equation eq_x1.ls y c x1
eq_x1.whiten

同样，对 (x_2) 重复上述过程。

结论

这种现象并不罕见，它突显了模型设定、检验力以及数据特性的重要性。在面对这类情况时，深入理解模型结构和数据特征是关键。