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在机器学习中,正则化是一种防止模型过拟合的技术,通过向损失函数添加一个惩罚项,限制模型的复杂度,使模型更加泛化。以下是几种常见的正则化方法:
- L1 正则化(Lasso Regression)
L1 正则化通过在损失函数中加入权重绝对值的总和来实现。这有助于稀疏化模型,即一些特征的权重可能被减少到零,从而实现特征选择。
公式:
[ \text{Loss} = \text{MSE}(\theta) + \lambda \sum_{i=1}^{n} |w_i| ]
其中,(\text{MSE})是均方误差,(\lambda)是正则化参数,(w_i)是第(i)个特征的权重。
- L2 正则化(Ridge Regression)
L2 正则化通过在损失函数中加入权重平方的总和来实现,这有助于保持所有权重的较小值,但不会将它们精确减少到零。
公式:
[ \text{Loss} = \text{MSE}(\theta) + \lambda \sum_{i=1}^{n} w_i^2 ]
- Elastic Net 正则化
Elastic Net 结合了L1和L2正则化的优势,既能稀疏化模型又能保持所有权重的较小值。
公式:
[ \text{Loss} = \text{MSE}(\theta) + \lambda \left( \alpha \sum_{i=1}^{n} |w_i| + (1-\alpha) \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \right) ]
其中,(\alpha)是平衡L1和L2正则化影响的参数。
使用Python实现