linear_harvey_collier - 检验线性回归假设

Question

linear_harvey_collier检验回归模型是否线性模型时报错

QGDP = df['QUARTERLY REAL GDP']
UNRATE = df['UNRATE(%)']
ols_1 = smf.ols(formula='QGDP ~ UNRATE', data = df)
ols_fit = ols_1.fit()
test = sms.linear_harvey_collier(ols_fit)

ValueError: "The initial regressor matrix, x[:skip], issingular. You must use a value of skip large enough to ensure that the first OLS estimator is well-defined.

无法理解报错原因，网上也没找到相关资料

Answer 1

该测试执行的回归，error是表明无法执行回归，因为回归矩阵是不可逆的。由于你的模型只有一个回归量，加上常数项，通过使用测试函数参数的默认None值skip=是不行的，所以，正如消息指示的那样，你需要指定足够大的skip=参数值（即，用于测试的初始模型的观测值数量）以确保回归矩阵有足够的秩（它需要至少为与矩阵中的列数一样大）。

https://stackoverflow.com/questions/74084265/statsmodels-linear-harveu-collier-test-valueerror