有同学在进行马氏链方面的研究吗？

Question

有同学在进行马氏链方面的研究吗？有没有比较好的中英文的教材推荐

Answer 1

马尔可夫链（Markov Chain）是一种随机过程，具有“马尔可夫性”：在给定当前状态的情况下，未来状态的条件概率只与当前状态有关，而与过去状态无关。

关于马尔可夫链的研究，可以从以下几个方面入手：

理论基础：包括马尔可夫链的定义、性质、稳态分布等。

应用领域：包括排队论、金融风险管理、自然语言处理等。

算法设计：包括马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法、Gibbs采样等。

以下是一些推荐的中英文教材：

1.《马尔可夫链蒙特卡罗方法及其在金融工程中的应用》（英文名：Monte Carlo Methods in Financial Engineering），作者Paul Glasserman。

2.《概率论与数理统计》（英文名：Probability and Mathematical Statistics），作者顾颉刚。

3.《马尔可夫链理论与应用》（英文名：Markov Chains: Theory and Applications），作者Walter J. Anderson。

4.《马尔可夫链蒙特卡罗方法及其应用》（英文名：Markov Chain Monte Carlo in Practice），作者Robert Neal。

5.《随机过程及其在金融学中的应用》（英文名：Stochastic Processes and their Applications in Finance），作者Jia-an Yan。

以上仅是一些推荐，具体选择还需根据个人需求和水平进行选择。