JaneZHAO0909 2023-05-29 00:49 采纳率: 50%
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已结题

历史模拟法计算var实验报告

假定资产组合的今日价格为1000万美元。使用股票600422过去两年(2021.1.1-2023.1.1)的日线行情计算VaR,其中λ分别为1、0.995、0.95,波动率调节参数为0.94。

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  • 喝茶品人生 2023-05-29 01:33
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    获得1.65元问题酬金

    这里不知道你的股票保存在哪里,假设是csv格式,可以这么做:

    
    import pandas as pd
    import numpy as np
    
    data = pd.read_csv('600422.csv', index_col=0, parse_dates=True)
    returns = data['close'].pct_change().dropna()
    sigma = np.std(returns)
    lambda_list = [1, 0.995, 0.95]
    alpha = 0.94
    portfolio_value = 10000000
    for lam in lambda_list:
        VaR = portfolio_value * lam * sigma * np.sqrt(alpha)
        print(f"lambda={lam}, VaR={VaR}")
    
    
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