假定资产组合的今日价格为1000万美元。使用股票600422过去两年(2021.1.1-2023.1.1)的日线行情计算VaR,其中λ分别为1、0.995、0.95,波动率调节参数为0.94。
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- 论坛技术分享-Retch 2023-05-29 01:33关注
获得1.65元问题酬金 这里不知道你的股票保存在哪里,假设是csv格式,可以这么做:
import pandas as pd import numpy as np data = pd.read_csv('600422.csv', index_col=0, parse_dates=True) returns = data['close'].pct_change().dropna() sigma = np.std(returns) lambda_list = [1, 0.995, 0.95] alpha = 0.94 portfolio_value = 10000000 for lam in lambda_list: VaR = portfolio_value * lam * sigma * np.sqrt(alpha) print(f"lambda={lam}, VaR={VaR}")
解决 2无用
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