历史模拟法计算var实验报告

Question

假定资产组合的今日价格为1000万美元。使用股票600422过去两年（2021.1.1-2023.1.1）的日线行情计算VaR，其中λ分别为1、0.995、0.95，波动率调节参数为0.94。

Answer 1

这里不知道你的股票保存在哪里，假设是csv格式，可以这么做：

import pandas as pd
import numpy as np

data = pd.read_csv('600422.csv', index_col=0, parse_dates=True)
returns = data['close'].pct_change().dropna()
sigma = np.std(returns)
lambda_list = [1, 0.995, 0.95]
alpha = 0.94
portfolio_value = 10000000
for lam in lambda_list:
    VaR = portfolio_value * lam * sigma * np.sqrt(alpha)
    print(f"lambda={lam}, VaR={VaR}")