stata中logit模型做费舍尔检验求解答

Question

求解答！面板数据 logit模型（y是离散变量不用ols） 做费舍尔检验 下面命令对吗 用logit还是xtlogit 用logit的话还设定xtset id year 吗？可以加聚类稳健标准误吗

start id year

bdiff,group(m) model(logit y x c) reps(1000) detail

Answer 1

以下回复参考：皆我百晓生、券券喵儿等免费微信小程序作答:

在Stata中，对于面板数据，建议使用xtlogit命令而不是logit命令。xtlogit命令专门用于处理面板数据，而logit命令主要用于处理横截面数据。

关于费舍尔检验，可以使用xtreg命令结合testparm选项来进行。首先需要安装xtreg命令，然后设置面板数据结构，最后进行回归分析并执行费舍尔检验。

以下是具体的操作步骤：

1. 安装xtreg命令（如果已经安装，可以跳过此步骤）：

ssc install xtreg

1. 设置面板数据结构：

xtset id year

1. 进行回归分析：

xtreg y x c, fe

这里使用了固定效应模型（fe），你也可以根据需要选择其他模型。

1. 进行费舍尔检验：

testparm x c

这将对变量x和c进行费舍尔检验，检查它们是否显著影响因变量y。

1. 如果需要加聚类稳健标准误，可以在xtreg命令中添加robust选项：

xtreg y x c, fe robust

这将使用聚类稳健标准误进行回归分析。