为什么在回归模型中加入train set表现为强相关性的feature反而导致test效果变差

Question

在train set中的相关系数为0.8，但是加入模型之后反而比只有0.9相关系数的feature训练时效果更差，这是为什么？

Answer 1

0.9不是大于0.8吗？

你的两个特征是如何融合的？
有可能相关系数为0.8的特征，在测试集里面的相关系数更低，也有可能两个特征的融合方法不对，所以加入了0.8的，就拉低了只有0.9的。