如果残差项存在正序列相关，为什么回归系数的方差倾向于被低估？

Question

多元线性回归中的序列相关
如果残差项存在正序列相关，为什么ols方法估计出来的回归系数的方差倾向于被“低估”？

Answer 1

正的序列相关使得残差项倾向于集聚，从而使得系数的标准误缩小，从而夸大了 T统计量，使得第一类错误的可能性上升，即在原假设成立时错误的拒绝它，这会使得我们错误的把不显著的结果当成显著的。但系数本身的估计仍是可靠的。

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